聯博-中國優化波動股票基金S級別美元

91.79美元0.2(0.22%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月5.76%
3月5.09%
1年21.58%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
59.64% (2009-12-31)
最差一年總回報
-54.70% (2008-12-31)
上升年數
10
下跌年數
5

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    2.05%2.05%
    2.81%2.81%
    2.30%2.30%
  • 月報酬Beta
    0.80%0.80%
    0.86%0.86%
    0.85%0.85%
  • 月報酬R-Squared
    94.48%94.48%
    92.84%92.84%
    92.78%92.78%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.32%-
    0.93%-
    0.98%-
  • 月報酬標準差
    15.49%-
    18.20%-
    17.22%-
  • 月報酬夏普值
    1.03%-
    0.57%-
    0.62%-
  • 特雷諾比率
    19.85%-
    10.53%-
    11.31%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。