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股市VIP 聯博-中國優化波動股票基金S級別美元
66.98美元1.91(2.94%)
2023/06/02更新
風險概覽
最佳一年總回報
59.64% (2009-12-31)
最差一年總回報
-54.70% (2008-12-31)
上升年數
10
下跌年數
6
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha5.06%5.06%0.48%0.48%0.64%0.64%
- 月報酬Beta0.84%0.84%0.83%0.83%0.85%0.85%
- 月報酬R-Squared99.52%99.52%98.11%98.11%96.34%96.34%
- 月報酬平均數（算數）0.18%-0.18%-0.05%-
- 月報酬標準差37.88%-24.92%-22.96%-
- 月報酬夏普值0.15%-0.14%-0.10%-
- 特雷諾比率14.01%-7.61%-5.54%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。