聯博-中國優化波動股票基金S級別美元

66.98美元1.91(2.94%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月8.27%
3月12.23%
1年15.57%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
59.64% (2009-12-31)
最差一年總回報
-54.70% (2008-12-31)
上升年數
10
下跌年數
6

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    5.06%5.06%
    0.48%0.48%
    0.64%0.64%
  • 月報酬Beta
    0.84%0.84%
    0.83%0.83%
    0.85%0.85%
  • 月報酬R-Squared
    99.52%99.52%
    98.11%98.11%
    96.34%96.34%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.18%-
    0.18%-
    0.05%-
  • 月報酬標準差
    37.88%-
    24.92%-
    22.96%-
  • 月報酬夏普值
    0.15%-
    0.14%-
    0.10%-
  • 特雷諾比率
    14.01%-
    7.61%-
    5.54%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。