聯博-中國優化波動股票基金S級別美元

96.69美元0.46(0.48%)
2021/08/04更新
績效 / 
1月11.01%
3月12.85%
1年0.26%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
59.64% (2009-12-31)
最差一年總回報
-54.70% (2008-12-31)
上升年數
10
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    3.34%3.34%
    0.77%0.77%
    1.81%1.81%
  • 月報酬Beta
    0.76%0.76%
    0.88%0.88%
    0.85%0.85%
  • 月報酬R-Squared
    89.23%89.23%
    92.44%92.44%
    92.10%92.10%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.90%-
    0.95%-
    1.38%-
  • 月報酬標準差
    12.36%-
    18.22%-
    16.18%-
  • 月報酬夏普值
    1.84%-
    0.55%-
    0.95%-
  • 特雷諾比率
    32.05%-
    10.14%-
    17.83%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。