聯博-中國優化波動股票基金S級別美元

112.52美元4.8(4.09%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月2.37%
3月14.86%
1年32.51%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
59.64% (2009-12-31)
最差一年總回報
-54.7% (2008-12-31)
上升年數
10
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    11.37%11.37%
    1.41%1.41%
    1.52%1.52%
  • 月報酬Beta
    1.05%1.05%
    0.89%0.89%
    0.86%0.86%
  • 月報酬R-Squared
    93.07%93.07%
    93.17%93.17%
    92.84%92.84%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.52%-
    0.81%-
    1.58%-
  • 月報酬標準差
    18.26%-
    18.76%-
    16.61%-
  • 月報酬夏普值
    1.64%-
    0.44%-
    1.07%-
  • 特雷諾比率
    31.05%-
    7.67%-
    20.71%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。