聯博-中國優化波動股票基金S級別美元（停止銷售）
61.65美元0.43(0.7%)
2023/12/15更新
風險概覽
最佳一年總回報
59.64% (2009-12-31)
最差一年總回報
-54.70% (2008-12-31)
上升年數
10
下跌年數
6
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha5.72%5.03%1.38%1.19%0.73%0.04%
- 月報酬Beta0.83%0.82%0.85%0.83%0.87%0.85%
- 月報酬R-Squared97.30%97.20%97.82%97.62%96.03%96.36%
- 月報酬平均數（算數）0.42%-1.06%-0.02%-
- 月報酬標準差21.86%-24.90%-23.04%-
- 月報酬夏普值0.47%-0.60%-0.08%-
- 特雷諾比率14.84%-19.89%-4.97%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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