聯博-中國優化波動股票基金S級別美元

63.63美元0.17(0.27%)
2023/11/28更新
績效 / 
1月0.9%
3月1.07%
1年0.89%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
59.64% (2009-12-31)
最差一年總回報
-54.70% (2008-12-31)
上升年數
10
下跌年數
6

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    4.78%4.62%
    1.06%0.97%
    1.16%0.38%
  • 月報酬Beta
    0.85%0.83%
    0.85%0.83%
    0.86%0.84%
  • 月報酬R-Squared
    98.81%98.78%
    97.86%97.64%
    95.75%96.12%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.48%-
    1.04%-
    0.05%-
  • 月報酬標準差
    33.20%-
    24.93%-
    23.08%-
  • 月報酬夏普值
    0.38%-
    0.59%-
    0.06%-
  • 特雷諾比率
    10.18%-
    19.43%-
    4.51%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。