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聯博-中國優化波動股票基金S級別美元
63.63美元0.17(0.27%)
2023/11/28更新
風險概覽
最佳一年總回報
59.64% (2009-12-31)
最差一年總回報
-54.70% (2008-12-31)
上升年數
10
下跌年數
6
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha4.78%4.62%1.06%0.97%1.16%0.38%
- 月報酬Beta0.85%0.83%0.85%0.83%0.86%0.84%
- 月報酬R-Squared98.81%98.78%97.86%97.64%95.75%96.12%
- 月報酬平均數（算數）1.48%-1.04%-0.05%-
- 月報酬標準差33.20%-24.93%-23.08%-
- 月報酬夏普值0.38%-0.59%-0.06%-
- 特雷諾比率10.18%-19.43%-4.51%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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