鋒裕匯理基金美國研究股票I2美元

24.36美元0.08(0.33%)
2022/01/24更新
績效 / 
1月3.04%
3月1.62%
1年17.24%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
31.05% (2013-12-31)
最差一年總回報
-35.84% (2008-12-31)
上升年數
12
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    0.67%2.54%
    0.00%0.56%
    0.50%0.91%
  • 月報酬Beta
    1.00%1.00%
    0.97%1.00%
    0.98%1.00%
  • 月報酬R-Squared
    89.39%91.28%
    97.61%97.82%
    97.02%97.23%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.96%-
    2.02%-
    1.45%-
  • 月報酬標準差
    11.56%-
    17.59%-
    15.61%-
  • 月報酬夏普值
    2.03%-
    1.33%-
    1.04%-
  • 特雷諾比率
    25.49%-
    25.28%-
    16.68%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。