Yahoo奇摩財經鋒裕匯理基金美國研究股票I2美元
23.31美元0.04(0.17%)
2021/06/11更新
風險概覽
最佳一年總回報
31.05% (2013-12-31)
最差一年總回報
-35.84% (2008-12-31)
上升年數
11
下跌年數
3
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha2.65%3.36%1.51%1.60%0.20%0.33%
- 月報酬Beta0.93%0.96%0.98%1.02%0.98%1.01%
- 月報酬R-Squared95.44%95.76%97.93%98.17%97.33%97.48%
- 月報酬平均數（算數）3.11%-1.42%-1.41%-
- 月報酬標準差14.36%-19.00%-15.35%-
- 月報酬夏普值2.59%-0.83%-1.02%-
- 特雷諾比率46.02%-15.34%-16.05%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。