鋒裕匯理基金美國研究股票I2美元

21.11美元0.27(1.26%)
2023/03/17更新
績效 / 
1月6.02%
3月1.86%
1年11.29%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
31.05% (2013-12-31)
最差一年總回報
-35.84% (2008-12-31)
上升年數
12
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    0.93%1.43%
    0.48%0.08%
    0.89%1.16%
  • 月報酬Beta
    1.02%1.02%
    0.96%0.98%
    0.98%1.00%
  • 月報酬R-Squared
    97.17%97.01%
    96.93%97.07%
    97.06%97.24%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.58%-
    1.13%-
    0.83%-
  • 月報酬標準差
    24.63%-
    20.80%-
    18.91%-
  • 月報酬夏普值
    0.40%-
    0.60%-
    0.45%-
  • 特雷諾比率
    12.08%-
    11.43%-
    7.21%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。