Yahoo奇摩財經鋒裕匯理基金美國研究股票I2美元
22.06美元0.04(0.18%)
2022/08/05更新
風險概覽
最佳一年總回報
31.05% (2013-12-31)
最差一年總回報
-35.84% (2008-12-31)
上升年數
12
下跌年數
3
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha0.52%3.17%0.03%0.58%0.74%1.21%
- 月報酬Beta0.95%0.95%0.96%0.98%0.97%1.00%
- 月報酬R-Squared93.71%94.18%97.00%97.16%96.81%97.00%
- 月報酬平均數（算數）1.03%-0.92%-0.91%-
- 月報酬標準差17.43%-18.60%-17.17%-
- 月報酬夏普值0.73%-0.56%-0.57%-
- 特雷諾比率13.99%-9.64%-9.04%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。