鋒裕匯理基金美國研究股票I2美元

25.89美元0.01(0.04%)
2024/02/23更新
績效 / 
1月2.74%
3月9.85%
1年16.89%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
31.05% (2013-12-31)
最差一年總回報
-17.46% (2022-12-31)
上升年數
13
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    7.82%8.26%
    0.87%2.42%
    0.83%1.69%
  • 月報酬Beta
    0.96%0.96%
    0.97%0.98%
    0.97%0.99%
  • 月報酬R-Squared
    95.53%94.68%
    94.66%95.08%
    96.46%96.70%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.93%-
    0.78%-
    1.10%-
  • 月報酬標準差
    13.88%-
    17.51%-
    18.35%-
  • 月報酬夏普值
    0.42%-
    0.38%-
    0.61%-
  • 特雷諾比率
    5.56%-
    5.63%-
    10.46%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。