鋒裕匯理基金美國研究股票I2美元

21.09美元0.43(2.08%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月0.77%
3月2.38%
1年25.36%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
31.05% (2013-12-31)
最差一年總回報
-35.84% (2008-12-31)
上升年數
11
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    1.98%0.36%
    2.34%1.90%
    1.58%1.51%
  • 月報酬Beta
    0.95%0.98%
    0.97%1.00%
    0.98%1.01%
  • 月報酬R-Squared
    98.98%98.90%
    98.18%98.26%
    96.85%97.00%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.54%-
    0.91%-
    1.23%-
  • 月報酬標準差
    25.79%-
    18.89%-
    15.37%-
  • 月報酬夏普值
    0.70%-
    0.50%-
    0.88%-
  • 特雷諾比率
    17.24%-
    8.37%-
    13.64%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。