鋒裕匯理基金美國研究股票 I2 美元
30.76美元0.14(0.45%)
2025/07/11更新
風險概覽
最佳一年總回報
31.05% (2013-12-31)
最差一年總回報
-17.46% (2022-12-31)
上升年數
14
下跌年數
4
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha1.90%2.20%4.23%4.58%2.03%2.92%
- 月報酬Beta1.10%1.14%0.98%0.99%0.96%0.98%
- 月報酬R-Squared92.27%92.14%93.54%92.98%93.87%93.90%
- 月報酬平均數（算數）1.18%-1.22%-1.14%-
- 月報酬標準差14.78%-16.21%-16.48%-
- 月報酬夏普值0.65%-0.61%-0.65%-
- 特雷諾比率8.45%-9.46%-10.36%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
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基金動態
