鋒裕匯理基金美國研究股票I2美元

23.91美元0.2(0.83%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月0.9%
3月3.92%
1年32.33%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
31.05% (2013-12-31)
最差一年總回報
-35.84% (2008-12-31)
上升年數
11
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    1.38%1.41%
    0.89%1.05%
    0.30%0.51%
  • 月報酬Beta
    0.96%0.99%
    0.99%1.02%
    0.98%1.01%
  • 月報酬R-Squared
    95.02%95.23%
    98.45%98.62%
    97.27%97.42%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.45%-
    1.47%-
    1.45%-
  • 月報酬標準差
    13.70%-
    18.94%-
    15.28%-
  • 月報酬夏普值
    2.14%-
    0.87%-
    1.06%-
  • 特雷諾比率
    33.86%-
    16.23%-
    16.71%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。