Yahoo奇摩財經鋒裕匯理基金美國研究股票I2美元
21.33美元0.17(0.79%)
2022/12/09更新
風險概覽
最佳一年總回報
31.05% (2013-12-31)
最差一年總回報
-35.84% (2008-12-31)
上升年數
12
下跌年數
3
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha2.07%0.45%0.18%0.66%1.08%1.49%
- 月報酬Beta1.01%1.01%0.96%0.99%0.98%1.00%
- 月報酬R-Squared96.12%96.41%97.18%97.39%97.16%97.40%
- 月報酬平均數（算數）0.57%-0.98%-0.89%-
- 月報酬標準差23.84%-20.86%-18.68%-
- 月報酬夏普值0.36%-0.52%-0.50%-
- 特雷諾比率10.68%-9.57%-8.17%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。