Yahoo奇摩財經鋒裕匯理基金美國研究股票I2美元
24.36美元0.08(0.33%)
2022/01/24更新
風險概覽
最佳一年總回報
31.05% (2013-12-31)
最差一年總回報
-35.84% (2008-12-31)
上升年數
12
下跌年數
3
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha0.67%2.54%0.00%0.56%0.50%0.91%
- 月報酬Beta1.00%1.00%0.97%1.00%0.98%1.00%
- 月報酬R-Squared89.39%91.28%97.61%97.82%97.02%97.23%
- 月報酬平均數（算數）1.96%-2.02%-1.45%-
- 月報酬標準差11.56%-17.59%-15.61%-
- 月報酬夏普值2.03%-1.33%-1.04%-
- 特雷諾比率25.49%-25.28%-16.68%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。