鋒裕匯理基金美國研究股票 I2 美元

30.76美元0.14(0.45%)
2025/07/11更新
績效 / 
1月4.78%
3月23.06%
1年14.49%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
31.05% (2013-12-31)
最差一年總回報
-17.46% (2022-12-31)
上升年數
14
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    1.90%2.20%
    4.23%4.58%
    2.03%2.92%
  • 月報酬Beta
    1.10%1.14%
    0.98%0.99%
    0.96%0.98%
  • 月報酬R-Squared
    92.27%92.14%
    93.54%92.98%
    93.87%93.90%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.18%-
    1.22%-
    1.14%-
  • 月報酬標準差
    14.78%-
    16.21%-
    16.48%-
  • 月報酬夏普值
    0.65%-
    0.61%-
    0.65%-
  • 特雷諾比率
    8.45%-
    9.46%-
    10.36%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。