鋒裕匯理基金美國研究股票I2美元

21.33美元0.17(0.79%)
2022/12/09更新
績效 / 
1月4.32%
3月0.23%
1年14.27%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
31.05% (2013-12-31)
最差一年總回報
-35.84% (2008-12-31)
上升年數
12
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    2.07%0.45%
    0.18%0.66%
    1.08%1.49%
  • 月報酬Beta
    1.01%1.01%
    0.96%0.99%
    0.98%1.00%
  • 月報酬R-Squared
    96.12%96.41%
    97.18%97.39%
    97.16%97.40%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.57%-
    0.98%-
    0.89%-
  • 月報酬標準差
    23.84%-
    20.86%-
    18.68%-
  • 月報酬夏普值
    0.36%-
    0.52%-
    0.50%-
  • 特雷諾比率
    10.68%-
    9.57%-
    8.17%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。