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鋒裕匯理基金美元綜合債券A2歐元
92.84歐元0.25(0.27%)
2024/04/23更新
風險概覽
最佳一年總回報
19.64% (2014-12-31)
最差一年總回報
-8.81% (2017-12-31)
上升年數
11
下跌年數
7
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha0.06%0.23%0.41%0.58%0.08%0.17%
- 月報酬Beta1.11%1.08%1.02%1.00%1.05%1.03%
- 月報酬R-Squared99.45%99.38%97.66%97.53%76.54%77.36%
- 月報酬平均數（算數）0.12%-0.24%-0.03%-
- 月報酬標準差7.92%-7.34%-7.18%-
- 月報酬夏普值0.51%-0.79%-0.25%-
- 特雷諾比率3.98%-5.89%-2.00%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。