鋒裕匯理基金美元綜合債券A2歐元

97.98歐元0.4(0.41%)
2022/07/04更新
績效 / 
1月1.92%
3月1.86%
1年2.56%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
19.64% (2014-12-31)
最差一年總回報
-8.81% (2017-12-31)
上升年數
10
下跌年數
6

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    1.36%1.36%
    0.31%0.31%
    0.02%0.02%
  • 月報酬Beta
    0.89%0.89%
    1.06%1.06%
    0.99%0.99%
  • 月報酬R-Squared
    96.02%96.02%
    54.97%54.97%
    56.44%56.44%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.73%-
    0.03%-
    0.10%-
  • 月報酬標準差
    4.73%-
    6.43%-
    5.16%-
  • 月報酬夏普值
    1.90%-
    0.03%-
    0.03%-
  • 特雷諾比率
    9.94%-
    0.39%-
    0.00%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。