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MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 I1(美元)
268.55美元0.45(0.17%)
2024/12/20更新
風險概覽
最佳一年總回報
34.88% (2009-12-31)
最差一年總回報
-16.53% (2022-12-31)
上升年數
11
下跌年數
6
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha1.29%0.83%2.73%2.65%1.27%1.13%
- 月報酬Beta1.12%1.12%1.02%1.03%0.92%0.93%
- 月報酬R-Squared92.86%93.35%94.95%95.10%94.85%94.89%
- 月報酬平均數（算數）1.08%-0.39%-0.54%-
- 月報酬標準差8.56%-14.03%-14.81%-
- 月報酬夏普值1.08%-0.18%-0.37%-
- 特雷諾比率8.57%-1.58%-4.87%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。