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股市VIP MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 I1(美元)
251.98美元0.32(0.13%)
2023/03/31更新
風險概覽
最佳一年總回報
34.88% (2009-12-31)
最差一年總回報
-43.63% (2008-12-31)
上升年數
10
下跌年數
6
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha3.20%3.20%2.13%2.13%0.69%0.69%
- 月報酬Beta1.07%1.07%0.94%0.94%0.91%0.91%
- 月報酬R-Squared96.90%96.90%95.67%95.67%94.48%94.48%
- 月報酬平均數（算數）0.30%-0.67%-0.64%-
- 月報酬標準差20.54%-17.43%-15.12%-
- 月報酬夏普值0.16%-0.48%-0.53%-
- 特雷諾比率1.20%-7.47%-7.74%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。