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股市VIP MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 I1(美元)
241.41美元0.16(0.07%)
2023/09/29更新
風險概覽
最佳一年總回報
34.88% (2009-12-31)
最差一年總回報
-43.63% (2008-12-31)
上升年數
10
下跌年數
6
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha4.27%4.27%3.19%3.19%0.12%0.12%
- 月報酬Beta1.08%1.08%0.95%0.95%0.91%0.91%
- 月報酬R-Squared94.25%94.25%94.80%94.80%94.36%94.36%
- 月報酬平均數（算數）0.86%-0.66%-0.58%-
- 月報酬標準差16.41%-15.18%-15.06%-
- 月報酬夏普值0.50%-0.50%-0.46%-
- 特雷諾比率6.81%-7.01%-6.53%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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