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MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 I1(美元)
278.86美元0.76(0.27%)
2024/07/25更新
風險概覽
最佳一年總回報
34.88% (2009-12-31)
最差一年總回報
-16.53% (2022-12-31)
上升年數
11
下跌年數
6
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha5.37%4.98%3.19%3.16%0.99%0.86%
- 月報酬Beta1.00%1.00%1.02%1.03%0.92%0.92%
- 月報酬R-Squared91.77%92.15%95.07%95.26%94.15%94.22%
- 月報酬平均數（算數）0.70%-0.43%-0.65%-
- 月報酬標準差10.87%-14.36%-14.78%-
- 月報酬夏普值0.43%-0.25%-0.48%-
- 特雷諾比率4.30%-2.60%-6.78%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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