GAM Star日本領先基金-A USD

20.43美元0.2(1%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月3.19%
3月1.2%
1年2.49%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
32.39% (2017-12-31)
最差一年總回報
-31.55% (2022-12-31)
上升年數
14
下跌年數
11

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    5.28%6.22%
    11.65%12.89%
    5.09%5.61%
  • 月報酬Beta
    0.69%0.74%
    1.03%1.10%
    1.00%1.04%
  • 月報酬R-Squared
    48.08%46.77%
    69.36%70.03%
    71.72%71.90%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.94%-
    0.35%-
    0.86%-
  • 月報酬標準差
    11.62%-
    15.53%-
    16.96%-
  • 月報酬夏普值
    0.98%-
    0.28%-
    0.62%-
  • 特雷諾比率
    16.30%-
    3.10%-
    9.40%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。