GAM Star日本領先基金-A USD

16.54美元0.15(0.88%)
2022/09/28更新
績效 / 
1月11.72%
3月0.48%
1年40.93%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
32.39% (2017-12-31)
最差一年總回報
-34.64% (2008-12-31)
上升年數
13
下跌年數
10

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    18.46%18.46%
    1.23%1.23%
    0.26%0.26%
  • 月報酬Beta
    1.25%1.25%
    1.06%1.06%
    1.03%1.03%
  • 月報酬R-Squared
    69.00%69.00%
    72.25%72.25%
    77.28%77.28%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.22%-
    0.98%-
    0.61%-
  • 月報酬標準差
    16.66%-
    18.68%-
    17.40%-
  • 月報酬夏普值
    0.87%-
    0.64%-
    0.43%-
  • 特雷諾比率
    11.78%-
    10.05%-
    5.88%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。