GAM Star日本領先基金-A USD

26.62美元0.08(0.3%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月8.69%
3月2.65%
1年9.63%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
32.39% (2017-12-31)
最差一年總回報
-34.64% (2008-12-31)
上升年數
13
下跌年數
9

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    0.10%0.10%
    4.55%4.55%
    2.70%2.70%
  • 月報酬Beta
    0.94%0.94%
    1.02%1.02%
    0.97%0.97%
  • 月報酬R-Squared
    55.79%55.79%
    81.81%81.81%
    79.03%79.03%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.98%-
    1.02%-
    1.19%-
  • 月報酬標準差
    17.34%-
    19.46%-
    15.78%-
  • 月報酬夏普值
    1.37%-
    0.63%-
    0.91%-
  • 特雷諾比率
    26.61%-
    10.77%-
    14.34%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。