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股市VIP GAM Star日本領先基金-A USD
19.99美元0.51(2.63%)
2023/06/02更新
風險概覽
最佳一年總回報
32.39% (2017-12-31)
最差一年總回報
-34.64% (2008-12-31)
上升年數
13
下跌年數
11
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha10.08%10.08%7.65%7.65%2.04%2.04%
- 月報酬Beta1.45%1.45%1.14%1.14%1.07%1.07%
- 月報酬R-Squared90.94%90.94%71.80%71.80%78.74%78.74%
- 月報酬平均數（算數）0.55%-0.76%-0.41%-
- 月報酬標準差17.80%-17.92%-18.20%-
- 月報酬夏普值0.37%-0.51%-0.28%-
- 特雷諾比率3.67%-6.96%-3.26%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。