GAM Star日本領先基金-A USD
19.40美元0.02(0.09%)
2025/07/15更新
風險概覽
最佳一年總回報
32.39% (2017-12-31)
最差一年總回報
-31.55% (2022-12-31)
上升年數
14
下跌年數
12
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha8.55%10.08%4.47%9.36%4.21%9.20%
- 月報酬Beta0.60%0.69%0.87%0.98%0.93%0.99%
- 月報酬R-Squared67.37%50.29%80.54%66.99%82.92%64.99%
- 月報酬平均數（算數）0.58%-0.64%-0.49%-
- 月報酬標準差8.75%-13.23%-14.86%-
- 月報酬夏普值0.82%-0.58%-0.40%-
- 特雷諾比率12.08%-8.01%-5.38%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
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基金動態
