GAM Star日本領先基金-A USD

18.58美元0.27(1.44%)
2023/12/05更新
績效 / 
1月4.93%
3月3.47%
1年1.63%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
32.39% (2017-12-31)
最差一年總回報
-34.64% (2008-12-31)
上升年數
13
下跌年數
11

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    13.98%16.09%
    14.70%15.76%
    3.30%3.59%
  • 月報酬Beta
    1.06%1.14%
    1.14%1.20%
    1.03%1.05%
  • 月報酬R-Squared
    79.31%79.20%
    75.35%75.04%
    76.33%76.16%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.44%-
    0.20%-
    0.56%-
  • 月報酬標準差
    14.15%-
    17.30%-
    17.61%-
  • 月報酬夏普值
    0.38%-
    0.14%-
    0.39%-
  • 特雷諾比率
    4.32%-
    0.94%-
    5.33%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。