GAM Star日本領先基金-A USD

19.64美元0.07(0.38%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月7.73%
3月16.88%
1年12.72%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
32.39% (2017-12-31)
最差一年總回報
-34.64% (2008-12-31)
上升年數
13
下跌年數
11

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    19.70%19.70%
    4.14%4.14%
    2.04%2.04%
  • 月報酬Beta
    1.45%1.45%
    1.08%1.08%
    1.05%1.05%
  • 月報酬R-Squared
    85.54%85.54%
    73.87%73.87%
    78.08%78.08%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.84%-
    0.26%-
    0.21%-
  • 月報酬標準差
    20.26%-
    19.46%-
    18.02%-
  • 月報酬夏普值
    1.09%-
    0.17%-
    0.15%-
  • 特雷諾比率
    14.80%-
    1.35%-
    1.00%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。