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GAM Star日本領先基金-A USD
20.62美元0.54(2.55%)
2024/10/16更新
風險概覽
最佳一年總回報
32.39% (2017-12-31)
最差一年總回報
-31.55% (2022-12-31)
上升年數
14
下跌年數
11
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha6.97%6.28%10.22%11.46%3.54%4.26%
- 月報酬Beta0.56%0.60%0.98%1.05%0.96%1.00%
- 月報酬R-Squared55.24%54.26%68.09%68.74%69.79%69.86%
- 月報酬平均數（算數）1.33%-0.10%-0.78%-
- 月報酬標準差9.97%-15.00%-16.46%-
- 月報酬夏普值1.60%-0.09%-0.58%-
- 特雷諾比率29.94%-0.25%-8.82%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。