GAM Star日本領先基金-A USD

19.40美元0.02(0.09%)
2025/07/15更新
績效 / 
1月1.04%
3月4.37%
1年5.01%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
32.39% (2017-12-31)
最差一年總回報
-31.55% (2022-12-31)
上升年數
14
下跌年數
12

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    8.55%10.08%
    4.47%9.36%
    4.21%9.20%
  • 月報酬Beta
    0.60%0.69%
    0.87%0.98%
    0.93%0.99%
  • 月報酬R-Squared
    67.37%50.29%
    80.54%66.99%
    82.92%64.99%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.58%-
    0.64%-
    0.49%-
  • 月報酬標準差
    8.75%-
    13.23%-
    14.86%-
  • 月報酬夏普值
    0.82%-
    0.58%-
    0.40%-
  • 特雷諾比率
    12.08%-
    8.01%-
    5.38%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。