GAM Star日本領先基金-A USD

17.78美元0.52(3.04%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月5.47%
3月19.07%
1年30.63%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
32.39% (2017-12-31)
最差一年總回報
-34.64% (2008-12-31)
上升年數
13
下跌年數
10

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    13.78%13.78%
    3.05%3.05%
    1.11%1.11%
  • 月報酬Beta
    1.20%1.20%
    1.05%1.05%
    1.02%1.02%
  • 月報酬R-Squared
    62.94%62.94%
    72.89%72.89%
    77.37%77.37%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.91%-
    0.74%-
    0.53%-
  • 月報酬標準差
    16.61%-
    18.37%-
    17.01%-
  • 月報酬夏普值
    0.65%-
    0.49%-
    0.38%-
  • 特雷諾比率
    9.50%-
    7.24%-
    5.13%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。