GAM Star日本領先基金-A USD

19.99美元0.51(2.63%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月3.53%
3月8.02%
1年5.51%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
32.39% (2017-12-31)
最差一年總回報
-34.64% (2008-12-31)
上升年數
13
下跌年數
11

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    10.08%10.08%
    7.65%7.65%
    2.04%2.04%
  • 月報酬Beta
    1.45%1.45%
    1.14%1.14%
    1.07%1.07%
  • 月報酬R-Squared
    90.94%90.94%
    71.80%71.80%
    78.74%78.74%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.55%-
    0.76%-
    0.41%-
  • 月報酬標準差
    17.80%-
    17.92%-
    18.20%-
  • 月報酬夏普值
    0.37%-
    0.51%-
    0.28%-
  • 特雷諾比率
    3.67%-
    6.96%-
    3.26%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。