GAM Star日本領先基金-A JPY

1602.08日圓4.81(0.3%)
2022/08/10更新
績效 / 
1月3.74%
3月8.17%
1年12.22%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
57.10% (2013-12-31)
最差一年總回報
-46.36% (2008-12-31)
上升年數
15
下跌年數
6

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    14.81%14.81%
    1.35%1.35%
    0.09%0.09%
  • 月報酬Beta
    1.35%1.35%
    1.07%1.07%
    1.02%1.02%
  • 月報酬R-Squared
    70.12%70.12%
    75.11%75.11%
    78.01%78.01%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.66%-
    0.84%-
    0.59%-
  • 月報酬標準差
    18.47%-
    18.76%-
    17.11%-
  • 月報酬夏普值
    0.42%-
    0.55%-
    0.42%-
  • 特雷諾比率
    6.68%-
    8.29%-
    5.82%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。