GAM Star日本領先基金-A JPY

1866.60日圓2.1(0.11%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月5.07%
3月6.17%
1年19.12%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
57.10% (2013-12-31)
最差一年總回報
-46.36% (2008-12-31)
上升年數
14
下跌年數
6

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    0.32%0.32%
    4.66%4.66%
    2.93%2.93%
  • 月報酬Beta
    0.95%0.95%
    1.02%1.02%
    0.95%0.95%
  • 月報酬R-Squared
    57.46%57.46%
    83.49%83.49%
    79.30%79.30%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.99%-
    1.03%-
    1.19%-
  • 月報酬標準差
    17.34%-
    19.17%-
    15.51%-
  • 月報酬夏普值
    1.38%-
    0.65%-
    0.92%-
  • 特雷諾比率
    26.40%-
    10.96%-
    14.67%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。