GAM Star日本領先基金-A EUR

201.83歐元0.15(0.08%)
2024/07/24更新
績效 / 
1月2.55%
3月1.32%
1年2.82%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
27.57% (2005-12-31)
最差一年總回報
-27.43% (2022-12-31)
上升年數
20
下跌年數
11

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    7.84%8.95%
    12.18%13.50%
    5.57%6.12%
  • 月報酬Beta
    0.78%0.84%
    1.08%1.15%
    1.04%1.08%
  • 月報酬R-Squared
    52.89%51.74%
    71.23%72.14%
    73.16%73.47%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.90%-
    0.37%-
    0.87%-
  • 月報酬標準差
    12.49%-
    16.02%-
    17.41%-
  • 月報酬夏普值
    0.88%-
    0.28%-
    0.61%-
  • 特雷諾比率
    13.71%-
    3.08%-
    9.08%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。