GAM Star日本領先基金-A EUR

204.33歐元2.49(1.23%)
2024/04/12更新
績效 / 
1月0.29%
3月0.81%
1年7.42%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
27.57% (2005-12-31)
最差一年總回報
-27.43% (2022-12-31)
上升年數
20
下跌年數
11

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    11.49%12.84%
    11.62%12.73%
    4.94%5.36%
  • 月報酬Beta
    0.84%0.91%
    1.08%1.16%
    1.03%1.07%
  • 月報酬R-Squared
    60.21%59.84%
    71.60%72.47%
    73.73%73.92%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.64%-
    0.38%-
    0.85%-
  • 月報酬標準差
    13.34%-
    16.30%-
    17.68%-
  • 月報酬夏普值
    1.49%-
    0.28%-
    0.58%-
  • 特雷諾比率
    24.78%-
    3.12%-
    8.87%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。