GAM Star日本領先基金-A EUR

229.63歐元6.09(2.59%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月8.29%
3月8.01%
1年19.08%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
27.57% (2005-12-31)
最差一年總回報
-30.89% (2008-12-31)
上升年數
13
下跌年數
8

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    13.26%13.26%
    4.99%4.99%
    5.31%5.31%
  • 月報酬Beta
    1.05%1.05%
    1.05%1.05%
    0.95%0.95%
  • 月報酬R-Squared
    84.13%84.13%
    86.21%86.21%
    83.08%83.08%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.12%-
    0.71%-
    1.09%-
  • 月報酬標準差
    24.50%-
    19.39%-
    16.48%-
  • 月報酬夏普值
    1.04%-
    0.44%-
    0.80%-
  • 特雷諾比率
    24.26%-
    6.61%-
    13.16%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。