GAM Star日本領先基金-A EUR

234.11歐元1.06(0.45%)
2022/01/18更新
績效 / 
1月7.61%
3月5.97%
1年7.52%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
27.57% (2005-12-31)
最差一年總回報
-30.89% (2008-12-31)
上升年數
14
下跌年數
8

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    2.23%2.23%
    5.14%5.14%
    3.30%3.30%
  • 月報酬Beta
    0.76%0.76%
    1.00%1.00%
    1.01%1.01%
  • 月報酬R-Squared
    48.51%48.51%
    77.94%77.94%
    80.27%80.27%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.61%-
    1.53%-
    1.01%-
  • 月報酬標準差
    11.46%-
    17.26%-
    16.26%-
  • 月報酬夏普值
    0.64%-
    1.07%-
    0.75%-
  • 特雷諾比率
    9.19%-
    18.27%-
    11.34%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。