GAM Star日本領先基金-A EUR

205.70歐元1.03(0.5%)
2024/03/28更新
績效 / 
1月1.56%
3月4.02%
1年6.1%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
27.57% (2005-12-31)
最差一年總回報
-27.43% (2022-12-31)
上升年數
20
下跌年數
11

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    8.75%10.31%
    11.60%12.80%
    4.46%4.87%
  • 月報酬Beta
    0.82%0.91%
    1.08%1.15%
    1.04%1.07%
  • 月報酬R-Squared
    58.49%58.69%
    71.70%72.04%
    73.88%74.11%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.63%-
    0.39%-
    0.82%-
  • 月報酬標準差
    13.34%-
    16.33%-
    17.67%-
  • 月報酬夏普值
    1.48%-
    0.30%-
    0.56%-
  • 特雷諾比率
    24.99%-
    3.30%-
    8.46%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。