GAM Star日本領先基金-A EUR

208.75歐元1.88(0.91%)
2024/10/09更新
績效 / 
1月1.82%
3月4.39%
1年14.01%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
27.57% (2005-12-31)
最差一年總回報
-27.43% (2022-12-31)
上升年數
20
下跌年數
11

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    5.88%5.08%
    10.77%12.09%
    3.98%4.74%
  • 月報酬Beta
    0.63%0.68%
    1.02%1.10%
    1.00%1.04%
  • 月報酬R-Squared
    58.64%57.90%
    70.15%71.05%
    71.33%71.53%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.33%-
    0.10%-
    0.79%-
  • 月報酬標準差
    10.91%-
    15.47%-
    16.90%-
  • 月報酬夏普值
    1.47%-
    0.09%-
    0.57%-
  • 特雷諾比率
    26.51%-
    0.17%-
    8.48%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。