GAM Star日本領先基金-A EUR

195.59歐元0.49(0.25%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.6%
3月5.34%
1年0.92%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
27.57% (2005-12-31)
最差一年總回報
-27.43% (2022-12-31)
上升年數
20
下跌年數
11

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    1.02%0.40%
    12.50%14.40%
    5.20%5.86%
  • 月報酬Beta
    0.40%0.44%
    1.04%1.14%
    1.00%1.04%
  • 月報酬R-Squared
    48.98%48.31%
    69.35%70.91%
    70.49%70.73%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.58%-
    0.14%-
    0.60%-
  • 月報酬標準差
    6.73%-
    15.41%-
    16.84%-
  • 月報酬夏普值
    1.03%-
    0.12%-
    0.43%-
  • 特雷諾比率
    17.41%-
    0.63%-
    6.04%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。

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