GAM Star日本領先基金-A EUR

243.17歐元2.03(0.84%)
2021/08/04更新
績效 / 
1月2.52%
3月8.78%
1年19.21%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
27.57% (2005-12-31)
最差一年總回報
-30.89% (2008-12-31)
上升年數
13
下跌年數
8

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    0.62%0.62%
    2.85%2.85%
    1.84%1.84%
  • 月報酬Beta
    0.89%0.89%
    1.03%1.03%
    0.98%0.98%
  • 月報酬R-Squared
    62.91%62.91%
    82.87%82.87%
    79.97%79.97%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.95%-
    0.90%-
    1.16%-
  • 月報酬標準差
    17.63%-
    19.52%-
    15.98%-
  • 月報酬夏普值
    1.33%-
    0.56%-
    0.88%-
  • 特雷諾比率
    27.43%-
    9.11%-
    13.69%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。