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GAM Star日本領先基金-A EUR
195.59歐元0.49(0.25%)
2024/12/20更新
風險概覽
最佳一年總回報
27.57% (2005-12-31)
最差一年總回報
-27.43% (2022-12-31)
上升年數
20
下跌年數
11
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha1.02%0.40%12.50%14.40%5.20%5.86%
- 月報酬Beta0.40%0.44%1.04%1.14%1.00%1.04%
- 月報酬R-Squared48.98%48.31%69.35%70.91%70.49%70.73%
- 月報酬平均數（算數）0.58%-0.14%-0.60%-
- 月報酬標準差6.73%-15.41%-16.84%-
- 月報酬夏普值1.03%-0.12%-0.43%-
- 特雷諾比率17.41%-0.63%-6.04%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。