GAM Star日本領先基金-A EUR

209.41歐元6.05(2.98%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月8.4%
3月10.49%
1年15.98%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
27.57% (2005-12-31)
最差一年總回報
-30.89% (2008-12-31)
上升年數
19
下跌年數
10

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    14.70%14.70%
    1.44%1.44%
    0.32%0.32%
  • 月報酬Beta
    1.40%1.40%
    1.10%1.10%
    1.06%1.06%
  • 月報酬R-Squared
    71.81%71.81%
    74.48%74.48%
    78.62%78.62%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.63%-
    0.86%-
    0.60%-
  • 月報酬標準差
    18.89%-
    19.31%-
    17.74%-
  • 月報酬夏普值
    0.40%-
    0.54%-
    0.41%-
  • 特雷諾比率
    6.27%-
    8.18%-
    5.55%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。