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先機北美股票基金L類累積股(歐元)
44.86歐元0.2(0.44%)
2024/12/24更新
風險概覽
最佳一年總回報
36.17% (2014-12-31)
最差一年總回報
-12.37% (2022-12-31)
上升年數
8
下跌年數
2
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha9.90%9.93%0.31%0.33%0.16%0.19%
- 月報酬Beta0.64%0.64%0.89%0.90%0.91%0.91%
- 月報酬R-Squared57.29%57.35%86.76%86.91%87.64%87.72%
- 月報酬平均數（算數）2.58%-0.91%-1.23%-
- 月報酬標準差8.39%-16.87%-17.96%-
- 月報酬夏普值3.06%-0.41%-0.68%-
- 特雷諾比率46.99%-6.56%-12.56%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。