鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票I2美元

14.04美元0.14(1.01%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月1.3%
3月9.43%
1年11.69%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
39.31% (2009-12-31)
最差一年總回報
-47.91% (2008-12-31)
上升年數
10
下跌年數
5

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    2.25%2.25%
    0.99%0.99%
    1.80%1.80%
  • 月報酬Beta
    1.14%1.14%
    1.13%1.13%
    1.12%1.12%
  • 月報酬R-Squared
    97.40%97.40%
    97.09%97.09%
    96.28%96.28%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.20%-
    0.25%-
    0.44%-
  • 月報酬標準差
    28.72%-
    19.34%-
    16.00%-
  • 月報酬夏普值
    0.10%-
    0.18%-
    0.36%-
  • 特雷諾比率
    0.84%-
    1.42%-
    4.03%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。