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富達基金-韓國基金(B股)（停止銷售）
61.75美元0.27(0.44%)
2014/01/17更新
風險概覽
最佳一年總回報
66.22% (2005-12-31)
最差一年總回報
-57.92% (2008-12-31)
上升年數
8
下跌年數
4
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha3.75%2.66%6.75%5.21%5.01%2.95%
- 月報酬Beta0.80%0.94%0.98%1.01%0.97%0.99%
- 月報酬R-Squared77.08%89.47%87.06%90.78%92.73%94.25%
- 月報酬平均數（算數）0.02%-0.08%-1.32%-
- 月報酬標準差14.25%-23.39%-28.70%-
- 月報酬夏普值0.01%-0.05%-0.55%-
- 特雷諾比率0.92%-3.78%-12.94%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。