聯博-美國收益基金BT股

8.18美元0.01(0.12%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月1.46%
3月0.79%
1年0.16%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
24.3% (2009-12-31)
最差一年總回報
-12.04% (2008-12-31)
上升年數
14
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    5.94%5.94%
    0.99%0.99%
    0.75%0.75%
  • 月報酬Beta
    1.93%1.93%
    1.06%1.06%
    1.03%1.03%
  • 月報酬R-Squared
    23.45%23.45%
    20.93%20.93%
    25.85%25.85%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.24%-
    0.39%-
    0.40%-
  • 月報酬標準差
    13.01%-
    7.67%-
    6.33%-
  • 月報酬夏普值
    0.20%-
    0.42%-
    0.58%-
  • 特雷諾比率
    0.92%-
    2.80%-
    3.43%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。