摩根基金 - 美國價值基金 - JPM美國價值(美元) - A股(累計)

39.76美元0.27(0.68%)
2024/10/04更新
績效 / 
1月3.05%
3月7.88%
1年27.61%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
30.70% (2013-12-31)
最差一年總回報
-11.60% (2018-12-31)
上升年數
14
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    2.60%0.35%
    1.72%0.10%
    0.93%0.98%
  • 月報酬Beta
    0.90%0.81%
    0.85%0.82%
    0.96%0.93%
  • 月報酬R-Squared
    92.58%91.46%
    92.51%93.13%
    93.72%93.84%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.44%-
    0.59%-
    1.00%-
  • 月報酬標準差
    11.96%-
    14.35%-
    17.66%-
  • 月報酬夏普值
    0.99%-
    0.24%-
    0.54%-
  • 特雷諾比率
    13.69%-
    2.99%-
    8.81%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。