鋒裕匯理基金策略收益債券 A 美元(月配息)
43.07美元0.01(0.02%)
2025/03/14更新
風險概覽
最佳一年總回報
11.11% (2009-12-31)
最差一年總回報
-13.36% (2022-12-31)
上升年數
15
下跌年數
4
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha1.04%0.48%0.71%0.22%1.66%1.39%
- 月報酬Beta1.04%1.08%0.99%1.00%1.06%1.16%
- 月報酬R-Squared98.99%99.25%93.44%94.63%56.32%68.54%
- 月報酬平均數（算數）0.57%-0.05%-0.09%-
- 月報酬標準差6.12%-7.90%-8.84%-
- 月報酬夏普值0.31%-0.49%-0.18%-
- 特雷諾比率1.74%-4.23%-1.87%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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