先機中國基金B類累積股(美元)
22.06美元0.31(1.43%)
2025/01/21更新
風險概覽
最佳一年總回報
41.40% (2009-12-31)
最差一年總回報
-20.51% (2022-12-31)
上升年數
13
下跌年數
9
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha2.49%3.90%4.19%3.09%1.88%1.41%
- 月報酬Beta0.79%0.81%0.87%0.90%0.88%0.91%
- 月報酬R-Squared93.74%95.15%95.76%96.17%92.49%93.48%
- 月報酬平均數（算數）1.63%-0.37%-0.09%-
- 月報酬標準差24.60%-28.58%-25.22%-
- 月報酬夏普值0.59%-0.30%-0.15%-
- 特雷諾比率16.58%-14.06%-7.64%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
