先機中國基金B類累積股(美元)

21.52美元0.04(0.18%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月20.71%
3月6.45%
1年26.85%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
64.61% (2009-12-31)
最差一年總回報
-45.88% (2008-12-31)
上升年數
12
下跌年數
7

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    0.78%1.10%
    0.00%0.14%
    0.55%0.14%
  • 月報酬Beta
    0.92%0.98%
    0.91%0.97%
    0.91%0.98%
  • 月報酬R-Squared
    96.00%95.46%
    89.31%90.72%
    91.49%92.01%
  • 月報酬平均數(算數)
    4.71%-
    0.92%-
    0.53%-
  • 月報酬標準差
    21.17%-
    21.72%-
    21.12%-
  • 月報酬夏普值
    2.71%-
    0.54%-
    0.36%-
  • 特雷諾比率
    50.87%-
    14.66%-
    10.39%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。