富達基金-美國多元基金

35.04美元0.33(0.95%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月0.32%
3月7.68%
1年14.58%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
33.23% (2013-12-31)
最差一年總回報
-40.14% (2008-12-31)
上升年數
12
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    2.20%0.35%
    1.04%0.17%
    2.06%1.48%
  • 月報酬Beta
    0.84%0.88%
    0.85%0.88%
    0.85%0.88%
  • 月報酬R-Squared
    96.03%96.62%
    95.16%95.56%
    94.39%94.72%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.33%-
    0.90%-
    1.03%-
  • 月報酬標準差
    23.17%-
    16.80%-
    13.60%-
  • 月報酬夏普值
    0.68%-
    0.55%-
    0.82%-
  • 特雷諾比率
    16.81%-
    9.80%-
    12.79%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。