富達基金-美國多元基金

38.94美元0.3(0.77%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月3.1%
3月5.23%
1年33.2%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
33.23% (2013-12-31)
最差一年總回報
-40.14% (2008-12-31)
上升年數
12
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    2.18%1.10%
    0.53%0.09%
    1.79%1.38%
  • 月報酬Beta
    0.92%0.95%
    0.85%0.88%
    0.86%0.88%
  • 月報酬R-Squared
    95.58%95.65%
    95.33%95.56%
    94.71%95.00%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.69%-
    1.35%-
    1.14%-
  • 月報酬標準差
    14.14%-
    16.68%-
    13.59%-
  • 月報酬夏普值
    2.27%-
    0.90%-
    0.92%-
  • 特雷諾比率
    39.28%-
    17.23%-
    14.45%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。