富達基金-印度聚焦基金 (A股歐元)

68.90歐元0.42(0.61%)
2023/02/01更新
績效 / 
1月1.48%
3月10.23%
1年8.77%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
86.97% (2009-12-31)
最差一年總回報
-65.78% (2008-12-31)
上升年數
13
下跌年數
5

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    10.04%-
    2.43%-
    1.36%-
  • 月報酬Beta
    0.75%-
    0.94%-
    0.95%-
  • 月報酬R-Squared
    91.49%-
    94.98%-
    95.36%-
  • 月報酬平均數(算數)
    1.21%-
    0.82%-
    0.55%-
  • 月報酬標準差
    14.63%-
    24.13%-
    21.47%-
  • 月報酬夏普值
    1.14%-
    0.37%-
    0.25%-
  • 特雷諾比率
    22.15%-
    6.63%-
    3.14%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。