富達基金-印度聚焦基金(歐元)

61.7歐元0.19(0.31%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月4.63%
3月14.9%
1年10.97%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
86.97% (2009-12-31)
最差一年總回報
-65.78% (2008-12-31)
上升年數
12
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    0.77%-
    0.77%-
    0.72%-
  • 月報酬Beta
    0.99%-
    1.00%-
    0.98%-
  • 月報酬R-Squared
    98.73%-
    98.04%-
    97.26%-
  • 月報酬平均數(算數)
    1.58%-
    0.56%-
    1.08%-
  • 月報酬標準差
    37.22%-
    25.12%-
    21.66%-
  • 月報酬夏普值
    0.50%-
    0.21%-
    0.55%-
  • 特雷諾比率
    12.42%-
    2.07%-
    10.16%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。