富達基金-印度聚焦基金 (A股歐元)

92.78歐元0.71(0.77%)
2024/11/01更新
績效 / 
1月2.78%
3月3.2%
1年21.93%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
86.97% (2009-12-31)
最差一年總回報
-31.81% (2011-12-31)
上升年數
14
下跌年數
5

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    4.44%-
    3.44%-
    2.55%-
  • 月報酬Beta
    0.85%-
    0.78%-
    0.92%-
  • 月報酬R-Squared
    88.95%-
    88.57%-
    94.02%-
  • 月報酬平均數(算數)
    2.11%-
    0.57%-
    1.16%-
  • 月報酬標準差
    9.97%-
    12.05%-
    19.44%-
  • 月報酬夏普值
    2.00%-
    0.26%-
    0.59%-
  • 特雷諾比率
    26.38%-
    3.10%-
    11.10%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。