富達基金-印度聚焦基金 (A股歐元)

73.00歐元0.61(0.84%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月5.54%
3月4.96%
1年2.75%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
86.97% (2009-12-31)
最差一年總回報
-65.78% (2008-12-31)
上升年數
13
下跌年數
5

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    0.83%-
    0.55%-
    1.12%-
  • 月報酬Beta
    0.72%-
    0.85%-
    0.94%-
  • 月報酬R-Squared
    92.55%-
    89.07%-
    94.83%-
  • 月報酬平均數(算數)
    0.32%-
    1.33%-
    0.58%-
  • 月報酬標準差
    14.28%-
    15.76%-
    21.16%-
  • 月報酬夏普值
    0.52%-
    0.93%-
    0.25%-
  • 特雷諾比率
    11.51%-
    17.22%-
    3.31%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。