富達基金-印度聚焦基金(歐元)

69.57歐元0.18(0.26%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月4.04%
3月15.6%
1年50.23%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
86.97% (2009-12-31)
最差一年總回報
-65.78% (2008-12-31)
上升年數
12
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    6.99%-
    0.34%-
    0.58%-
  • 月報酬Beta
    0.85%-
    0.99%-
    0.97%-
  • 月報酬R-Squared
    90.00%-
    97.62%-
    96.61%-
  • 月報酬平均數(算數)
    3.89%-
    1.17%-
    1.15%-
  • 月報酬標準差
    14.28%-
    24.92%-
    20.97%-
  • 月報酬夏普值
    3.26%-
    0.51%-
    0.60%-
  • 特雷諾比率
    66.62%-
    10.15%-
    11.31%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。