富達基金-印度聚焦基金 (A股歐元)

74.52歐元1.61(2.12%)
2022/09/29更新
績效 / 
1月0.44%
3月13.15%
1年1.05%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
86.97% (2009-12-31)
最差一年總回報
-65.78% (2008-12-31)
上升年數
13
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    12.43%-
    3.09%-
    1.43%-
  • 月報酬Beta
    0.83%-
    0.96%-
    0.96%-
  • 月報酬R-Squared
    91.98%-
    95.59%-
    95.48%-
  • 月報酬平均數(算數)
    1.16%-
    1.12%-
    0.74%-
  • 月報酬標準差
    13.97%-
    23.86%-
    21.43%-
  • 月報酬夏普值
    1.06%-
    0.54%-
    0.36%-
  • 特雷諾比率
    17.79%-
    10.85%-
    5.79%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。