貝萊德世界黃金基金 C2 美元
40.48美元1.34(3.42%)
2025/05/21更新
風險概覽
最佳一年總回報
49.06% (2016-12-31)
最差一年總回報
-48.70% (2013-12-31)
上升年數
12
下跌年數
10
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha0.70%1.37%0.61%0.40%2.07%0.17%
- 月報酬Beta0.99%0.87%0.96%0.87%0.96%0.88%
- 月報酬R-Squared94.08%93.75%97.51%96.62%95.98%94.34%
- 月報酬平均數（算數）3.52%-1.22%-0.83%-
- 月報酬標準差26.39%-30.44%-29.56%-
- 月報酬夏普值1.42%-0.33%-0.24%-
- 特雷諾比率42.44%-6.20%-3.09%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
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基金動態
