貝萊德世界黃金基金 C2 美元
65.13美元0.95(1.44%)
2025/12/04更新
風險概覽
最佳一年總回報
49.06% (2016-12-31)
最差一年總回報
-48.70% (2013-12-31)
上升年數
12
下跌年數
10
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha0.16%3.08%0.89%0.42%1.39%0.18%
- 月報酬Beta0.97%0.91%0.95%0.88%0.95%0.87%
- 月報酬R-Squared95.94%96.78%97.16%96.20%96.10%94.84%
- 月報酬平均數（算數）5.27%-3.35%-1.32%-
- 月報酬標準差35.01%-31.05%-30.52%-
- 月報酬夏普值1.68%-1.14%-0.41%-
- 特雷諾比率73.95%-39.18%-9.11%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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