貝萊德世界黃金基金 C2 美元

28.64美元0.64(2.29%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月6.19%
3月33.71%
1年7.15%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
49.06% (2016-12-31)
最差一年總回報
-48.70% (2013-12-31)
上升年數
11
下跌年數
10

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    0.94%1.60%
    4.32%2.75%
    3.90%1.28%
  • 月報酬Beta
    0.96%0.86%
    0.93%0.86%
    0.97%0.92%
  • 月報酬R-Squared
    98.49%96.37%
    96.79%95.02%
    96.81%95.17%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.09%-
    0.03%-
    0.99%-
  • 月報酬標準差
    28.95%-
    30.98%-
    34.74%-
  • 月報酬夏普值
    0.15%-
    0.11%-
    0.28%-
  • 特雷諾比率
    8.52%-
    8.52%-
    4.44%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。