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貝萊德世界黃金基金 C2 美元
26.83美元0.05(0.19%)
2024/05/08更新
風險概覽
最佳一年總回報
49.06% (2016-12-31)
最差一年總回報
-48.70% (2013-12-31)
上升年數
11
下跌年數
10
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha0.94%1.60%4.32%2.75%3.90%1.28%
- 月報酬Beta0.96%0.86%0.93%0.86%0.97%0.92%
- 月報酬R-Squared98.49%96.37%96.79%95.02%96.81%95.17%
- 月報酬平均數（算數）0.09%-0.03%-0.99%-
- 月報酬標準差28.95%-30.98%-34.74%-
- 月報酬夏普值0.15%-0.11%-0.28%-
- 特雷諾比率8.52%-8.52%-4.44%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
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