貝萊德世界黃金基金 C2 美元

29.92美元0.46(1.56%)
2021/07/26更新
績效 / 
1月2.51%
3月7.48%
1年19.61%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
49.06% (2016-12-31)
最差一年總回報
-48.70% (2013-12-31)
上升年數
10
下跌年數
8

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    1.05%5.58%
    5.20%1.36%
    5.59%2.65%
  • 月報酬Beta
    1.02%0.95%
    1.01%0.95%
    0.98%0.93%
  • 月報酬R-Squared
    96.71%95.94%
    96.58%95.59%
    95.44%94.85%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.17%-
    1.45%-
    0.39%-
  • 月報酬標準差
    33.94%-
    36.30%-
    31.36%-
  • 月報酬夏普值
    0.06%-
    0.44%-
    0.11%-
  • 特雷諾比率
    7.00%-
    10.78%-
    0.97%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。