貝萊德世界黃金基金 C2 美元

40.48美元1.34(3.42%)
2025/05/21更新
績效 / 
1月3.27%
3月18.85%
1年38.73%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
49.06% (2016-12-31)
最差一年總回報
-48.70% (2013-12-31)
上升年數
12
下跌年數
10

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    0.70%1.37%
    0.61%0.40%
    2.07%0.17%
  • 月報酬Beta
    0.99%0.87%
    0.96%0.87%
    0.96%0.88%
  • 月報酬R-Squared
    94.08%93.75%
    97.51%96.62%
    95.98%94.34%
  • 月報酬平均數(算數)
    3.52%-
    1.22%-
    0.83%-
  • 月報酬標準差
    26.39%-
    30.44%-
    29.56%-
  • 月報酬夏普值
    1.42%-
    0.33%-
    0.24%-
  • 特雷諾比率
    42.44%-
    6.20%-
    3.09%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。