貝萊德世界黃金基金 C2 美元

32.87美元0.12(0.36%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月5.22%
3月5.59%
1年8.05%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
49.06% (2016-12-31)
最差一年總回報
-48.70% (2013-12-31)
上升年數
10
下跌年數
8

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    0.06%6.44%
    5.15%1.53%
    4.29%1.71%
  • 月報酬Beta
    1.04%0.98%
    1.02%0.96%
    0.98%0.94%
  • 月報酬R-Squared
    95.23%93.29%
    96.36%95.34%
    95.50%95.04%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.69%-
    1.45%-
    0.66%-
  • 月報酬標準差
    28.49%-
    34.70%-
    32.08%-
  • 月報酬夏普值
    0.29%-
    0.46%-
    0.21%-
  • 特雷諾比率
    4.52%-
    11.24%-
    2.22%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。