貝萊德世界黃金基金 C2 美元

22.04美元0.62(2.74%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月14.67%
3月28.9%
1年26.85%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
49.06% (2016-12-31)
最差一年總回報
-48.70% (2013-12-31)
上升年數
10
下跌年數
9

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    9.36%8.34%
    5.53%2.69%
    7.04%4.24%
  • 月報酬Beta
    0.93%0.86%
    1.00%0.94%
    0.98%0.93%
  • 月報酬R-Squared
    92.48%88.71%
    95.92%94.38%
    95.20%93.74%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.96%-
    1.27%-
    0.48%-
  • 月報酬標準差
    28.39%-
    37.24%-
    30.88%-
  • 月報酬夏普值
    0.84%-
    0.39%-
    0.15%-
  • 特雷諾比率
    26.21%-
    8.80%-
    0.30%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。