貝萊德世界黃金基金 C2 美元

30.43美元0.11(0.36%)
2021/10/25更新
績效 / 
1月13.42%
3月3.29%
1年13.03%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
49.06% (2016-12-31)
最差一年總回報
-48.70% (2013-12-31)
上升年數
10
下跌年數
8

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    2.34%2.45%
    5.72%2.46%
    6.06%3.31%
  • 月報酬Beta
    0.97%0.90%
    1.02%0.96%
    0.99%0.94%
  • 月報酬R-Squared
    95.92%95.46%
    96.65%95.66%
    95.49%94.83%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.01%-
    1.52%-
    0.21%-
  • 月報酬標準差
    28.22%-
    36.23%-
    30.95%-
  • 月報酬夏普值
    0.86%-
    0.48%-
    0.04%-
  • 特雷諾比率
    25.30%-
    11.91%-
    3.02%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。