Yahoo奇摩財經 
貝萊德世界黃金基金 C2 美元
28.36美元0.13(0.46%)
2024/12/23更新
風險概覽
最佳一年總回報
49.06% (2016-12-31)
最差一年總回報
-48.70% (2013-12-31)
上升年數
11
下跌年數
10
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha3.08%4.22%3.88%2.90%1.88%0.13%
- 月報酬Beta0.94%0.84%0.92%0.84%0.98%0.92%
- 月報酬R-Squared96.49%93.76%96.26%94.46%97.08%95.04%
- 月報酬平均數（算數）2.02%-0.46%-0.88%-
- 月報酬標準差26.63%-28.63%-33.98%-
- 月報酬夏普值0.71%-0.05%-0.24%-
- 特雷諾比率19.01%-2.72%-2.85%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。