貝萊德世界黃金基金 C2 美元

23.41美元0.14(0.59%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月17.17%
3月9.44%
1年20.21%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
49.06% (2016-12-31)
最差一年總回報
-48.70% (2013-12-31)
上升年數
10
下跌年數
9

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    14.42%14.70%
    2.87%0.42%
    5.82%3.15%
  • 月報酬Beta
    0.83%0.76%
    1.02%0.96%
    0.99%0.93%
  • 月報酬R-Squared
    92.75%91.15%
    96.66%95.02%
    95.56%93.95%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.85%-
    0.09%-
    0.13%-
  • 月報酬標準差
    23.55%-
    36.80%-
    31.64%-
  • 月報酬夏普值
    1.51%-
    0.05%-
    0.01%-
  • 特雷諾比率
    39.08%-
    7.44%-
    4.25%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。