貝萊德世界黃金基金 C2 美元

21.70美元0.15(0.7%)
2024/02/20更新
績效 / 
1月2.3%
3月5.94%
1年8.52%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
49.06% (2016-12-31)
最差一年總回報
-48.70% (2013-12-31)
上升年數
11
下跌年數
10

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    0.51%2.82%
    5.55%3.07%
    3.92%1.39%
  • 月報酬Beta
    0.94%0.82%
    0.93%0.85%
    0.96%0.91%
  • 月報酬R-Squared
    98.42%96.69%
    96.37%94.28%
    96.62%94.89%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.76%-
    0.55%-
    0.57%-
  • 月報酬標準差
    29.20%-
    29.36%-
    33.75%-
  • 月報酬夏普值
    0.49%-
    0.32%-
    0.14%-
  • 特雷諾比率
    18.84%-
    13.95%-
    0.41%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。