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聯博-中國優化波動股票基金I級別美元（停止銷售）
50.08美元0.28(0.56%)
2024/03/08更新
風險概覽
最佳一年總回報
57.30% (2006-12-31)
最差一年總回報
-28.29% (2011-12-31)
上升年數
14
下跌年數
12
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha2.35%1.63%1.93%1.52%0.90%0.32%
- 月報酬Beta0.75%0.73%0.83%0.81%0.85%0.83%
- 月報酬R-Squared91.92%91.22%97.29%96.95%95.53%95.61%
- 月報酬平均數（算數）0.77%-1.36%-0.19%-
- 月報酬標準差18.50%-24.93%-22.71%-
- 月報酬夏普值0.79%-0.77%-0.19%-
- 特雷諾比率21.07%-24.59%-8.00%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。