聯博-中國優化波動股票基金I級別美元

73.77美元4.59(5.86%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月10.69%
3月12.27%
1年3.98%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
66.28% (2006-12-31)
最差一年總回報
-55.39% (2008-12-31)
上升年數
14
下跌年數
9

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    2.29%2.29%
    0.59%0.59%
    0.38%0.38%
  • 月報酬Beta
    0.76%0.76%
    0.88%0.88%
    0.85%0.85%
  • 月報酬R-Squared
    89.25%89.25%
    92.46%92.46%
    92.13%92.13%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.81%-
    0.83%-
    1.26%-
  • 月報酬標準差
    12.34%-
    18.22%-
    16.18%-
  • 月報酬夏普值
    1.76%-
    0.48%-
    0.86%-
  • 特雷諾比率
    30.37%-
    8.46%-
    15.92%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。