聯博-中國優化波動股票基金I級別美元

87.94美元0.74(0.85%)
2021/04/16更新
績效 / 
1月0.81%
3月3.83%
1年34.09%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
66.28% (2006-12-31)
最差一年總回報
-55.39% (2008-12-31)
上升年數
14
下跌年數
9

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    3.99%3.99%
    0.76%0.76%
    0.51%0.51%
  • 月報酬Beta
    0.80%0.80%
    0.88%0.88%
    0.85%0.85%
  • 月報酬R-Squared
    90.81%90.81%
    92.50%92.50%
    92.21%92.21%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.88%-
    0.81%-
    1.24%-
  • 月報酬標準差
    14.35%-
    18.47%-
    16.20%-
  • 月報酬夏普值
    2.40%-
    0.45%-
    0.85%-
  • 特雷諾比率
    48.88%-
    7.86%-
    15.58%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。