聯博-中國優化波動股票基金I級別美元

50.80美元0.01(0.02%)
2022/10/04更新
績效 / 
1月9.99%
3月20.29%
1年32.13%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
57.30% (2006-12-31)
最差一年總回報
-55.39% (2008-12-31)
上升年數
14
下跌年數
10

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    5.49%5.49%
    1.01%1.01%
    0.04%0.04%
  • 月報酬Beta
    0.73%0.73%
    0.86%0.86%
    0.85%0.85%
  • 月報酬R-Squared
    92.27%92.27%
    92.81%92.81%
    93.20%93.20%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.35%-
    0.11%-
    0.02%-
  • 月報酬標準差
    12.20%-
    17.01%-
    17.54%-
  • 月報酬夏普值
    2.38%-
    0.11%-
    0.08%-
  • 特雷諾比率
    35.91%-
    3.82%-
    3.38%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。