聯博-中國優化波動股票基金B級別美元

34.21美元0.92(2.76%)
2022/11/30更新
績效 / 
1月18.77%
3月10.41%
1年29.78%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
54.47% (2006-12-31)
最差一年總回報
-56.19% (2008-12-31)
上升年數
14
下跌年數
10

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    3.74%3.74%
    4.08%4.08%
    2.12%2.12%
  • 月報酬Beta
    0.84%0.84%
    0.86%0.86%
    0.85%0.85%
  • 月報酬R-Squared
    96.75%96.75%
    95.27%95.27%
    94.50%94.50%
  • 月報酬平均數(算數)
    4.55%-
    1.21%-
    0.71%-
  • 月報酬標準差
    19.24%-
    19.91%-
    19.44%-
  • 月報酬夏普值
    2.88%-
    0.76%-
    0.50%-
  • 特雷諾比率
    54.02%-
    18.62%-
    13.07%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。