聯博-中國優化波動股票基金B級別美元

59.12美元0.36(0.61%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月5.14%
3月8.07%
1年23.94%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
63.39% (2006-12-31)
最差一年總回報
-56.19% (2008-12-31)
上升年數
14
下跌年數
9

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    14.35%14.35%
    1.81%1.81%
    1.75%1.75%
  • 月報酬Beta
    1.04%1.04%
    0.89%0.89%
    0.86%0.86%
  • 月報酬R-Squared
    93.03%93.03%
    93.20%93.20%
    92.89%92.89%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.26%-
    0.54%-
    1.30%-
  • 月報酬標準差
    18.23%-
    18.73%-
    16.58%-
  • 月報酬夏普值
    1.47%-
    0.27%-
    0.87%-
  • 特雷諾比率
    27.37%-
    3.82%-
    16.34%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。