聯博-中國優化波動股票基金B級別美元

46.37美元0.21(0.45%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月1.55%
3月4.94%
1年22.24%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
54.47% (2006-12-31)
最差一年總回報
-56.19% (2008-12-31)
上升年數
14
下跌年數
10

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    0.77%0.77%
    0.26%0.26%
    0.86%0.86%
  • 月報酬Beta
    0.80%0.80%
    0.86%0.86%
    0.85%0.85%
  • 月報酬R-Squared
    94.44%94.44%
    92.86%92.86%
    92.80%92.80%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.56%-
    0.67%-
    0.71%-
  • 月報酬標準差
    15.46%-
    18.15%-
    17.17%-
  • 月報酬夏普值
    1.21%-
    0.40%-
    0.43%-
  • 特雷諾比率
    22.84%-
    6.71%-
    7.28%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。