聯博-中國優化波動股票基金B級別美元

57.44美元0.02(0.04%)
2021/06/11更新
績效 / 
1月0.97%
3月0.9%
1年21.96%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
63.39% (2006-12-31)
最差一年總回報
-56.19% (2008-12-31)
上升年數
14
下跌年數
9

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    2.30%2.30%
    1.93%1.93%
    1.07%1.07%
  • 月報酬Beta
    0.77%0.77%
    0.88%0.88%
    0.85%0.85%
  • 月報酬R-Squared
    91.27%91.27%
    92.71%92.71%
    92.17%92.17%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.39%-
    0.59%-
    1.15%-
  • 月報酬標準差
    13.29%-
    18.40%-
    16.12%-
  • 月報酬夏普值
    2.15%-
    0.31%-
    0.78%-
  • 特雷諾比率
    41.31%-
    4.84%-
    14.22%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。