聯博-中國優化波動股票基金B級別美元

49.33美元0.2(0.41%)
2021/09/23更新
績效 / 
1月1.95%
3月12.28%
1年5.03%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
63.39% (2006-12-31)
最差一年總回報
-56.19% (2008-12-31)
上升年數
14
下跌年數
9

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    0.94%0.94%
    2.12%2.12%
    1.21%1.21%
  • 月報酬Beta
    0.84%0.84%
    0.88%0.88%
    0.86%0.86%
  • 月報酬R-Squared
    93.14%93.14%
    93.39%93.39%
    93.00%93.00%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.32%-
    0.52%-
    0.78%-
  • 月報酬標準差
    16.64%-
    19.50%-
    17.13%-
  • 月報酬夏普值
    0.23%-
    0.26%-
    0.48%-
  • 特雷諾比率
    6.08%-
    3.75%-
    8.22%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。