普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金I級別(美元)

43.45美元1.18(2.79%)
2022/01/26更新
績效 / 
1月8.16%
3月12.24%
1年2.38%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
51.20% (2009-12-31)
最差一年總回報
-53.70% (2008-12-31)
上升年數
12
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    0.69%2.81%
    1.24%8.18%
    1.96%7.12%
  • 月報酬Beta
    0.63%0.71%
    1.06%1.02%
    1.04%1.03%
  • 月報酬R-Squared
    48.63%46.84%
    86.99%83.60%
    87.48%82.89%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.81%-
    2.39%-
    1.85%-
  • 月報酬標準差
    9.84%-
    19.08%-
    16.82%-
  • 月報酬夏普值
    0.98%-
    1.46%-
    1.25%-
  • 特雷諾比率
    15.23%-
    28.05%-
    20.89%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。