普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金A級別(美元)

35.71美元0.91(2.49%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月7.67%
3月6.65%
1年16.59%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
86.36% (2009-12-31)
最差一年總回報
-61.34% (2008-12-31)
上升年數
11
下跌年數
5

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    9.05%9.05%
    1.32%1.32%
    0.62%0.62%
  • 月報酬Beta
    1.10%1.10%
    1.02%1.02%
    1.01%1.01%
  • 月報酬R-Squared
    95.29%95.29%
    96.79%96.79%
    96.17%96.17%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.48%-
    0.95%-
    1.10%-
  • 月報酬標準差
    14.34%-
    19.46%-
    16.81%-
  • 月報酬夏普值
    2.07%-
    0.52%-
    0.71%-
  • 特雷諾比率
    30.14%-
    8.55%-
    11.13%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。