普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金A級別(美元)

26.95美元0.18(0.66%)
2022/08/18更新
績效 / 
1月0.94%
3月0.88%
1年25.84%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
86.36% (2009-12-31)
最差一年總回報
-61.34% (2008-12-31)
上升年數
11
下跌年數
6

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    9.65%9.65%
    5.36%5.36%
    2.20%2.20%
  • 月報酬Beta
    0.96%0.96%
    1.01%1.01%
    1.01%1.01%
  • 月報酬R-Squared
    89.00%89.00%
    96.84%96.84%
    95.97%95.97%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.54%-
    0.23%-
    0.02%-
  • 月報酬標準差
    10.50%-
    18.69%-
    17.48%-
  • 月報酬夏普值
    2.95%-
    0.18%-
    0.05%-
  • 特雷諾比率
    28.70%-
    4.94%-
    2.41%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。