普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金A級別(美元)

26.19美元0.61(2.39%)
2022/11/30更新
績效 / 
1月14.4%
3月3.83%
1年24.41%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
86.36% (2009-12-31)
最差一年總回報
-61.34% (2008-12-31)
上升年數
11
下跌年數
6

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    10.84%10.84%
    5.32%5.32%
    2.51%2.51%
  • 月報酬Beta
    0.94%0.94%
    1.01%1.01%
    1.01%1.01%
  • 月報酬R-Squared
    92.65%92.65%
    97.19%97.19%
    96.48%96.48%
  • 月報酬平均數(算數)
    3.69%-
    0.67%-
    0.34%-
  • 月報酬標準差
    12.64%-
    19.55%-
    18.23%-
  • 月報酬夏普值
    3.59%-
    0.44%-
    0.29%-
  • 特雷諾比率
    40.78%-
    10.10%-
    6.78%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。