普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金A級別(美元)

36.71美元0.11(0.3%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月3.2%
3月2.42%
1年7.46%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
86.36% (2009-12-31)
最差一年總回報
-61.34% (2008-12-31)
上升年數
11
下跌年數
5

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    7.83%7.83%
    0.60%0.60%
    1.00%1.00%
  • 月報酬Beta
    1.05%1.05%
    1.01%1.01%
    1.02%1.02%
  • 月報酬R-Squared
    97.36%97.36%
    97.34%97.34%
    96.38%96.38%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.92%-
    0.80%-
    0.78%-
  • 月報酬標準差
    16.11%-
    19.94%-
    17.26%-
  • 月報酬夏普值
    0.68%-
    0.43%-
    0.48%-
  • 特雷諾比率
    9.70%-
    6.83%-
    6.97%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。