普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球高收益債券基金Ad級別(美元)

12.29美元0.03(0.24%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月0.57%
3月1.18%
1年5.02%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
15.01% (2012-12-31)
最差一年總回報
-4.53% (2018-12-31)
上升年數
9
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    3.38%-
    0.69%-
    0.97%-
  • 月報酬Beta
    0.96%-
    0.94%-
    0.92%-
  • 月報酬R-Squared
    98.21%-
    96.14%-
    94.96%-
  • 月報酬平均數(算數)
    0.44%-
    0.41%-
    0.61%-
  • 月報酬標準差
    16.35%-
    9.90%-
    8.05%-
  • 月報酬夏普值
    0.30%-
    0.34%-
    0.76%-
  • 特雷諾比率
    3.90%-
    3.16%-
    6.53%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。