普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球高收益債券基金Ad級別(美元)

12.49美元0.03(0.24%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月1.32%
3月1.79%
1年9.54%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
15.01% (2012-12-31)
最差一年總回報
-4.53% (2018-12-31)
上升年數
9
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    2.21%-
    0.64%-
    0.65%-
  • 月報酬Beta
    0.70%-
    0.95%-
    0.93%-
  • 月報酬R-Squared
    87.72%-
    96.06%-
    94.66%-
  • 月報酬平均數(算數)
    0.71%-
    0.53%-
    0.46%-
  • 月報酬標準差
    4.06%-
    9.81%-
    7.76%-
  • 月報酬夏普值
    2.07%-
    0.53%-
    0.56%-
  • 特雷諾比率
    12.35%-
    5.19%-
    4.49%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。