鋒裕匯理基金美國鋒裕股票I2美元

23.60美元0.16(0.68%)
2021/08/03更新
績效 / 
1月0.13%
3月5.11%
1年37.8%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
32.02% (2013-12-31)
最差一年總回報
-34.86% (2008-12-31)
上升年數
14
下跌年數
5

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    2.66%3.34%
    3.94%3.87%
    2.08%1.96%
  • 月報酬Beta
    0.98%1.01%
    0.89%0.92%
    0.90%0.93%
  • 月報酬R-Squared
    90.51%90.77%
    95.74%96.14%
    95.43%95.86%
  • 月報酬平均數(算數)
    3.29%-
    1.79%-
    1.52%-
  • 月報酬標準差
    15.54%-
    17.41%-
    14.21%-
  • 月報酬夏普值
    2.53%-
    1.16%-
    1.20%-
  • 特雷諾比率
    46.53%-
    23.15%-
    19.49%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。