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鋒裕匯理基金美國鋒裕股票 I2 美元
30.99美元0.31(1.01%)
2024/07/26更新
風險概覽
最佳一年總回報
32.02% (2013-12-31)
最差一年總回報
-19.60% (2022-12-31)
上升年數
16
下跌年數
6
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha6.82%6.29%1.28%0.25%1.70%0.78%
- 月報酬Beta1.07%1.08%1.05%1.06%1.00%1.01%
- 月報酬R-Squared96.30%96.00%95.93%95.76%95.49%95.54%
- 月報酬平均數（算數）2.57%-0.94%-1.39%-
- 月報酬標準差16.10%-19.29%-18.75%-
- 月報酬夏普值1.58%-0.42%-0.77%-
- 特雷諾比率26.65%-6.20%-13.76%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
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