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鋒裕匯理基金美國鋒裕股票I2美元
27.82美元0.12(0.43%)
2024/04/18更新
風險概覽
最佳一年總回報
32.02% (2013-12-31)
最差一年總回報
-19.60% (2022-12-31)
上升年數
16
下跌年數
6
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha3.68%3.31%0.96%0.45%1.79%0.94%
- 月報酬Beta1.07%1.08%1.05%1.06%0.99%1.01%
- 月報酬R-Squared95.04%94.21%95.77%95.69%95.51%95.49%
- 月報酬平均數（算數）2.70%-1.05%-1.40%-
- 月報酬標準差15.23%-19.08%-18.90%-
- 月報酬夏普值1.77%-0.51%-0.78%-
- 特雷諾比率28.75%-7.98%-14.10%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。