普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金A級別(美元)

46.39美元0.11(0.24%)
2024/03/01更新
績效 / 
1月3.62%
3月8.39%
1年9.9%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
33.64% (2013-12-31)
最差一年總回報
-11.92% (2018-12-31)
上升年數
14
下跌年數
6

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    5.12%2.49%
    1.86%1.81%
    1.80%1.80%
  • 月報酬Beta
    1.06%0.94%
    0.88%0.95%
    0.98%1.02%
  • 月報酬R-Squared
    89.55%97.59%
    89.35%92.38%
    90.75%91.64%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.42%-
    0.70%-
    0.80%-
  • 月報酬標準差
    15.70%-
    15.07%-
    18.50%-
  • 月報酬夏普值
    0.02%-
    0.38%-
    0.41%-
  • 特雷諾比率
    1.37%-
    5.46%-
    6.29%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。