普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型價值股票基金A級別
49.88美元0.87(1.78%)
2024/12/27更新
風險概覽
最佳一年總回報
33.64% (2013-12-31)
最差一年總回報
-11.92% (2018-12-31)
上升年數
14
下跌年數
6
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha0.40%2.49%2.52%1.81%2.28%1.80%
- 月報酬Beta0.86%0.94%0.88%0.95%0.97%1.02%
- 月報酬R-Squared87.99%97.59%90.13%92.38%90.38%91.64%
- 月報酬平均數（算數）1.89%-0.69%-0.84%-
- 月報酬標準差8.92%-14.79%-18.16%-
- 月報酬夏普值1.96%-0.29%-0.41%-
- 特雷諾比率22.47%-3.74%-6.32%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。