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股市VIP 普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型價值股票基金A級別(美元)
39.96美元0.05(0.13%)
2023/03/28更新
風險概覽
最佳一年總回報
33.64% (2013-12-31)
最差一年總回報
-37.93% (2008-12-31)
上升年數
13
下跌年數
6
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha1.99%2.49%1.66%1.81%1.45%1.80%
- 月報酬Beta0.83%0.94%0.91%0.95%0.95%1.02%
- 月報酬R-Squared94.31%97.59%92.64%92.38%92.13%91.64%
- 月報酬平均數（算數）0.17%-1.10%-0.58%-
- 月報酬標準差18.97%-19.67%-18.56%-
- 月報酬夏普值0.26%-0.62%-0.29%-
- 特雷諾比率7.84%-11.98%-4.10%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。