普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金A級別(美元)

42.83美元0.11(0.26%)
2021/05/17更新
績效 / 
1月2.42%
3月11.25%
1年62.79%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
33.64% (2013-12-31)
最差一年總回報
-37.93% (2008-12-31)
上升年數
12
下跌年數
5

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    1.59%2.49%
    2.02%1.81%
    1.32%1.80%
  • 月報酬Beta
    1.16%0.94%
    1.01%0.95%
    1.01%1.02%
  • 月報酬R-Squared
    89.80%97.59%
    94.15%92.38%
    92.30%91.64%
  • 月報酬平均數(算數)
    3.66%-
    0.98%-
    0.97%-
  • 月報酬標準差
    18.32%-
    20.82%-
    16.97%-
  • 月報酬夏普值
    2.39%-
    0.50%-
    0.62%-
  • 特雷諾比率
    44.74%-
    8.63%-
    9.44%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。