普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金A級別(美元)

43.11美元0.09(0.21%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月7.35%
3月0.02%
1年2.8%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
33.64% (2013-12-31)
最差一年總回報
-37.93% (2008-12-31)
上升年數
13
下跌年數
5

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    0.96%2.49%
    0.09%1.81%
    1.17%1.80%
  • 月報酬Beta
    0.86%0.94%
    0.96%0.95%
    0.96%1.02%
  • 月報酬R-Squared
    95.36%97.59%
    92.74%92.38%
    92.69%91.64%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.43%-
    0.74%-
    0.60%-
  • 月報酬標準差
    18.55%-
    21.23%-
    18.55%-
  • 月報酬夏普值
    0.36%-
    0.39%-
    0.32%-
  • 特雷諾比率
    9.32%-
    6.43%-
    4.61%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。