普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金A級別(美元)

41.99美元0.24(0.58%)
2021/07/26更新
績效 / 
1月0.8%
3月0.28%
1年39.32%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
33.64% (2013-12-31)
最差一年總回報
-37.93% (2008-12-31)
上升年數
12
下跌年數
5

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    3.90%2.49%
    2.50%1.81%
    1.24%1.80%
  • 月報酬Beta
    1.20%0.94%
    1.01%0.95%
    1.01%1.02%
  • 月報酬R-Squared
    91.68%97.59%
    94.25%92.38%
    92.75%91.64%
  • 月報酬平均數(算數)
    3.44%-
    0.95%-
    0.96%-
  • 月報酬標準差
    18.98%-
    20.89%-
    16.98%-
  • 月報酬夏普值
    2.17%-
    0.49%-
    0.61%-
  • 特雷諾比率
    39.96%-
    8.34%-
    9.27%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。