普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型價值股票基金A級別
46.84美元0.22(0.47%)
2025/04/17更新
風險概覽
最佳一年總回報
33.64% (2013-12-31)
最差一年總回報
-11.92% (2018-12-31)
上升年數
15
下跌年數
6
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha4.32%2.49%3.75%1.81%1.26%1.80%
- 月報酬Beta0.95%0.94%0.92%0.95%0.95%1.02%
- 月報酬R-Squared88.41%97.59%90.54%92.38%88.13%91.64%
- 月報酬平均數（算數）0.29%-0.38%-1.24%-
- 月報酬標準差11.61%-15.42%-15.75%-
- 月報酬夏普值0.12%-0.00%-0.76%-
- 特雷諾比率2.24%-1.24%-12.39%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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