普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金A級別

46.84美元0.22(0.47%)
2025/04/17更新
績效 / 
1月5.79%
3月6.61%
1年0.81%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
33.64% (2013-12-31)
最差一年總回報
-11.92% (2018-12-31)
上升年數
15
下跌年數
6

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    4.32%2.49%
    3.75%1.81%
    1.26%1.80%
  • 月報酬Beta
    0.95%0.94%
    0.92%0.95%
    0.95%1.02%
  • 月報酬R-Squared
    88.41%97.59%
    90.54%92.38%
    88.13%91.64%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.29%-
    0.38%-
    1.24%-
  • 月報酬標準差
    11.61%-
    15.42%-
    15.75%-
  • 月報酬夏普值
    0.12%-
    0.00%-
    0.76%-
  • 特雷諾比率
    2.24%-
    1.24%-
    12.39%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。