普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金A級別(美元)

39.99美元0.47(1.19%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月7.84%
3月11.03%
1年5.64%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
33.64% (2013-12-31)
最差一年總回報
-37.93% (2008-12-31)
上升年數
13
下跌年數
5

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    0.17%2.49%
    0.55%1.81%
    0.94%1.80%
  • 月報酬Beta
    0.68%0.94%
    0.98%0.95%
    0.98%1.02%
  • 月報酬R-Squared
    87.79%97.59%
    91.68%92.38%
    91.90%91.64%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.12%-
    1.08%-
    0.78%-
  • 月報酬標準差
    9.18%-
    19.37%-
    17.09%-
  • 月報酬夏普值
    0.12%-
    0.64%-
    0.48%-
  • 特雷諾比率
    1.07%-
    11.41%-
    7.27%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。