普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球高收益債券基金A級別(美元)

33.78美元0.06(0.18%)
2021/04/16更新
績效 / 
1月1.35%
3月1.44%
1年16.28%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
43.79% (2009-12-31)
最差一年總回報
-23.54% (2008-12-31)
上升年數
16
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    0.71%-
    0.29%-
    0.75%-
  • 月報酬Beta
    0.89%-
    0.94%-
    0.93%-
  • 月報酬R-Squared
    89.47%-
    96.09%-
    94.75%-
  • 月報酬平均數(算數)
    1.66%-
    0.48%-
    0.54%-
  • 月報酬標準差
    7.37%-
    9.80%-
    7.88%-
  • 月報酬夏普值
    2.70%-
    0.44%-
    0.67%-
  • 特雷諾比率
    24.18%-
    4.20%-
    5.58%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。