普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球高收益債券基金I級別(美元)

37.02美元0.13(0.35%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月0%
3月0.41%
1年16.53%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
44.86% (2009-12-31)
最差一年總回報
-22.95% (2008-12-31)
上升年數
15
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    0.03%-
    0.00%-
    0.12%-
  • 月報酬Beta
    0.83%-
    0.94%-
    0.94%-
  • 月報酬R-Squared
    89.76%-
    96.25%-
    94.70%-
  • 月報酬平均數(算數)
    1.39%-
    0.54%-
    0.56%-
  • 月報酬標準差
    6.39%-
    9.83%-
    7.84%-
  • 月報酬夏普值
    2.60%-
    0.52%-
    0.71%-
  • 特雷諾比率
    21.45%-
    5.10%-
    5.86%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。