普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球高收益債券基金I級別(美元)

36.67美元0.02(0.06%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月0.05%
3月1.86%
1年6.51%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
44.86% (2009-12-31)
最差一年總回報
-22.95% (2008-12-31)
上升年數
15
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    2.73%-
    0.09%-
    0.36%-
  • 月報酬Beta
    0.96%-
    0.94%-
    0.93%-
  • 月報酬R-Squared
    98.28%-
    96.23%-
    95.10%-
  • 月報酬平均數(算數)
    0.49%-
    0.46%-
    0.66%-
  • 月報酬標準差
    16.36%-
    9.90%-
    8.06%-
  • 月報酬夏普值
    0.34%-
    0.40%-
    0.83%-
  • 特雷諾比率
    4.61%-
    3.82%-
    7.22%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。