普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球高收益債券基金I級別(美元)

37.92美元0.05(0.13%)
2021/10/25更新
績效 / 
1月0.73%
3月0.24%
1年8.37%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
44.86% (2009-12-31)
最差一年總回報
-22.95% (2008-12-31)
上升年數
15
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    4.37%-
    0.36%-
    0.17%-
  • 月報酬Beta
    0.63%-
    0.94%-
    0.93%-
  • 月報酬R-Squared
    86.34%-
    95.92%-
    94.47%-
  • 月報酬平均數(算數)
    0.86%-
    0.57%-
    0.50%-
  • 月報酬標準差
    3.53%-
    9.81%-
    7.76%-
  • 月報酬夏普值
    2.92%-
    0.59%-
    0.63%-
  • 特雷諾比率
    17.04%-
    5.78%-
    5.10%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。