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股市VIP 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 I2 歐元
16.86歐元0.01(0.06%)
2023/05/30更新
風險概覽
最佳一年總回報
59.17% (2009-12-31)
最差一年總回報
-32.11% (2008-12-31)
上升年數
14
下跌年數
7
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha2.45%2.34%1.69%1.59%0.65%0.47%
- 月報酬Beta0.85%0.84%0.93%0.92%1.09%1.08%
- 月報酬R-Squared96.11%95.94%93.42%93.62%93.35%93.86%
- 月報酬平均數（算數）0.03%-0.54%-0.27%-
- 月報酬標準差10.40%-8.32%-10.46%-
- 月報酬夏普值0.38%-0.61%-0.16%-
- 特雷諾比率5.25%-5.32%-1.02%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。