鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 I2 歐元

16.86歐元0.01(0.06%)
2023/05/30更新
績效 / 
1月2.37%
3月1.4%
1年0.18%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
59.17% (2009-12-31)
最差一年總回報
-32.11% (2008-12-31)
上升年數
14
下跌年數
7

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    2.45%2.34%
    1.69%1.59%
    0.65%0.47%
  • 月報酬Beta
    0.85%0.84%
    0.93%0.92%
    1.09%1.08%
  • 月報酬R-Squared
    96.11%95.94%
    93.42%93.62%
    93.35%93.86%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.03%-
    0.54%-
    0.27%-
  • 月報酬標準差
    10.40%-
    8.32%-
    10.46%-
  • 月報酬夏普值
    0.38%-
    0.61%-
    0.16%-
  • 特雷諾比率
    5.25%-
    5.32%-
    1.02%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。