鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 I2 歐元
18.68歐元0.08(0.43%)
2025/04/25更新
風險概覽
最佳一年總回報
24.84% (2009-12-31)
最差一年總回報
-5.68% (2020-12-31)
上升年數
16
下跌年數
7
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha0.23%0.19%0.98%0.91%0.76%0.86%
- 月報酬Beta0.90%0.89%0.87%0.86%0.91%0.92%
- 月報酬R-Squared97.48%97.25%96.50%96.37%94.19%94.36%
- 月報酬平均數（算數）0.58%-0.34%-0.65%-
- 月報酬標準差3.42%-7.40%-7.18%-
- 月報酬夏普值0.61%-0.06%-0.69%-
- 特雷諾比率2.37%-0.83%-5.47%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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