鋒裕匯理基金美國高收益債券I2歐元

15.6歐元0.16(1.04%)
2021/03/01更新
績效 / 
1月0.85%
3月1.78%
1年5.97%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
59.17% (2009-12-31)
最差一年總回報
-32.11% (2008-12-31)
上升年數
13
下跌年數
6

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    5.20%4.11%
    2.21%1.75%
    2.55%2.28%
  • 月報酬Beta
    1.29%1.28%
    1.24%1.23%
    1.20%1.19%
  • 月報酬R-Squared
    97.12%97.97%
    96.44%97.10%
    95.77%96.29%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.45%-
    0.45%-
    0.67%-
  • 月報酬標準差
    19.90%-
    11.90%-
    9.56%-
  • 月報酬夏普值
    0.26%-
    0.33%-
    0.72%-
  • 特雷諾比率
    2.53%-
    2.66%-
    5.51%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。

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