鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 I2 歐元

16.85歐元0.05(0.3%)
2023/01/31更新
績效 / 
1月1.82%
3月5.03%
1年2.5%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
59.17% (2009-12-31)
最差一年總回報
-32.11% (2008-12-31)
上升年數
14
下跌年數
7

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    1.71%1.85%
    0.49%0.20%
    0.39%0.18%
  • 月報酬Beta
    0.83%0.82%
    1.10%1.09%
    1.10%1.09%
  • 月報酬R-Squared
    95.79%95.90%
    92.92%93.58%
    93.34%93.88%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.88%-
    0.01%-
    0.20%-
  • 月報酬標準差
    9.87%-
    12.72%-
    10.33%-
  • 月報酬夏普值
    1.30%-
    0.05%-
    0.11%-
  • 特雷諾比率
    15.27%-
    1.38%-
    0.52%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。