鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 I2 歐元

18.68歐元0.08(0.43%)
2025/04/25更新
績效 / 
1月6.08%
3月8.03%
1年1.41%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
24.84% (2009-12-31)
最差一年總回報
-5.68% (2020-12-31)
上升年數
16
下跌年數
7

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    0.23%0.19%
    0.98%0.91%
    0.76%0.86%
  • 月報酬Beta
    0.90%0.89%
    0.87%0.86%
    0.91%0.92%
  • 月報酬R-Squared
    97.48%97.25%
    96.50%96.37%
    94.19%94.36%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.58%-
    0.34%-
    0.65%-
  • 月報酬標準差
    3.42%-
    7.40%-
    7.18%-
  • 月報酬夏普值
    0.61%-
    0.06%-
    0.69%-
  • 特雷諾比率
    2.37%-
    0.83%-
    5.47%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。