鋒裕匯理基金美國高收益債券I2歐元

16.73歐元0.01(0.06%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月0.6%
3月2.07%
1年13.96%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
59.17% (2009-12-31)
最差一年總回報
-32.11% (2008-12-31)
上升年數
13
下跌年數
6

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    0.23%0.34%
    1.91%1.51%
    1.79%1.54%
  • 月報酬Beta
    1.18%1.17%
    1.24%1.23%
    1.23%1.22%
  • 月報酬R-Squared
    90.72%91.23%
    96.10%96.80%
    95.80%96.47%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.04%-
    0.56%-
    0.51%-
  • 月報酬標準差
    4.76%-
    11.85%-
    9.24%-
  • 月報酬夏普值
    2.62%-
    0.48%-
    0.53%-
  • 特雷諾比率
    11.08%-
    4.10%-
    3.77%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。