鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票I2歐元

21.56歐元0.1(0.47%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月1.99%
3月7%
1年0.51%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
84.77% (2009-12-31)
最差一年總回報
-63.27% (2008-12-31)
上升年數
12
下跌年數
7

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    1.62%0.19%
    0.22%0.25%
    0.05%0.30%
  • 月報酬Beta
    0.88%1.16%
    0.86%1.11%
    0.84%1.04%
  • 月報酬R-Squared
    98.42%97.14%
    97.16%94.24%
    96.06%91.83%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.88%-
    0.07%-
    0.62%-
  • 月報酬標準差
    34.77%-
    22.07%-
    18.36%-
  • 月報酬夏普值
    0.29%-
    0.06%-
    0.42%-
  • 特雷諾比率
    16.68%-
    1.46%-
    7.40%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。