鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票I2歐元

25.83歐元0.1(0.39%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月2.98%
3月6.1%
1年42.39%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
84.77% (2009-12-31)
最差一年總回報
-63.27% (2008-12-31)
上升年數
12
下跌年數
7

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    5.86%9.94%
    1.00%0.45%
    0.24%0.46%
  • 月報酬Beta
    0.80%1.26%
    0.86%1.10%
    0.85%1.05%
  • 月報酬R-Squared
    97.86%91.27%
    97.09%94.08%
    96.30%92.66%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.85%-
    1.08%-
    0.80%-
  • 月報酬標準差
    20.86%-
    22.13%-
    18.47%-
  • 月報酬夏普值
    1.67%-
    0.60%-
    0.54%-
  • 特雷諾比率
    47.34%-
    13.21%-
    10.02%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。