鋒裕匯理基金中國股票A歐元

19.47歐元0.08(0.41%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月8.38%
3月4.95%
1年0.21%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
57.04% (2009-12-31)
最差一年總回報
-42.98% (2008-12-31)
上升年數
14
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    7.02%0.03%
    1.59%0.90%
    0.24%0.00%
  • 月報酬Beta
    1.06%1.06%
    0.99%1.02%
    0.99%1.03%
  • 月報酬R-Squared
    94.42%98.79%
    96.68%98.52%
    97.00%98.34%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.08%-
    0.80%-
    0.90%-
  • 月報酬標準差
    21.36%-
    21.72%-
    19.44%-
  • 月報酬夏普值
    0.04%-
    0.39%-
    0.50%-
  • 特雷諾比率
    1.21%-
    6.54%-
    8.21%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。