鋒裕匯理基金中國股票A歐元

22.08歐元0.61(2.69%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月5.06%
3月12.16%
1年38.52%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
57.04% (2009-12-31)
最差一年總回報
-42.98% (2008-12-31)
上升年數
14
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    8.49%7.14%
    1.35%1.17%
    0.06%0.21%
  • 月報酬Beta
    1.00%1.02%
    0.98%1.02%
    0.98%1.01%
  • 月報酬R-Squared
    90.79%97.55%
    96.04%97.94%
    96.74%98.18%
  • 月報酬平均數(算數)
    4.02%-
    0.87%-
    1.63%-
  • 月報酬標準差
    17.64%-
    20.40%-
    18.47%-
  • 月報酬夏普值
    2.71%-
    0.44%-
    0.99%-
  • 特雷諾比率
    58.05%-
    7.31%-
    18.62%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。