鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票B歐元

8.44歐元0.03(0.36%)
2021/07/28更新
績效 / 
1月0.71%
3月4.73%
1年25.34%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
32.29% (2009-12-31)
最差一年總回報
-46.66% (2008-12-31)
上升年數
12
下跌年數
6

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    2.52%2.52%
    2.50%2.50%
    3.31%3.31%
  • 月報酬Beta
    1.10%1.10%
    1.14%1.14%
    1.12%1.12%
  • 月報酬R-Squared
    97.08%97.08%
    97.10%97.10%
    96.45%96.45%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.18%-
    0.67%-
    0.62%-
  • 月報酬標準差
    18.17%-
    19.48%-
    16.06%-
  • 月報酬夏普值
    1.47%-
    0.44%-
    0.49%-
  • 特雷諾比率
    25.73%-
    5.98%-
    6.04%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。