鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票B歐元

8.12歐元0.02(0.25%)
2021/04/19更新
績效 / 
1月2.92%
3月9.61%
1年41.86%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
32.29% (2009-12-31)
最差一年總回報
-46.66% (2008-12-31)
上升年數
12
下跌年數
6

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    0.43%0.43%
    2.44%2.44%
    3.86%3.86%
  • 月報酬Beta
    1.15%1.15%
    1.13%1.13%
    1.13%1.13%
  • 月報酬R-Squared
    94.29%94.29%
    97.08%97.08%
    96.34%96.34%
  • 月報酬平均數(算數)
    3.09%-
    0.60%-
    0.46%-
  • 月報酬標準差
    19.84%-
    19.55%-
    16.34%-
  • 月報酬夏普值
    1.90%-
    0.39%-
    0.36%-
  • 特雷諾比率
    36.78%-
    5.19%-
    4.16%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。