鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票A美元

12.30美元0.04(0.33%)
2021/07/26更新
績效 / 
1月0.49%
3月3.37%
1年26.78%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
37.68% (2009-12-31)
最差一年總回報
-48.70% (2008-12-31)
上升年數
12
下跌年數
7

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    0.96%0.96%
    1.82%1.82%
    2.31%2.31%
  • 月報酬Beta
    1.07%1.07%
    1.12%1.12%
    1.12%1.12%
  • 月報酬R-Squared
    98.05%98.05%
    97.53%97.53%
    96.92%96.92%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.24%-
    0.72%-
    0.70%-
  • 月報酬標準差
    17.59%-
    19.22%-
    15.87%-
  • 月報酬夏普值
    1.56%-
    0.47%-
    0.56%-
  • 特雷諾比率
    27.45%-
    6.62%-
    6.98%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。