鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票A美元

12.15美元0.19(1.59%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月2.66%
3月8.14%
1年46.93%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
37.68% (2009-12-31)
最差一年總回報
-48.70% (2008-12-31)
上升年數
12
下跌年數
7

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    1.12%1.12%
    1.72%1.72%
    2.73%2.73%
  • 月報酬Beta
    1.07%1.07%
    1.12%1.12%
    1.12%1.12%
  • 月報酬R-Squared
    98.06%98.06%
    97.50%97.50%
    96.87%96.87%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.39%-
    0.57%-
    0.55%-
  • 月報酬標準差
    17.64%-
    19.18%-
    16.17%-
  • 月報酬夏普值
    1.66%-
    0.38%-
    0.44%-
  • 特雷諾比率
    29.48%-
    5.00%-
    5.24%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。