鋒裕匯理基金美國高收益債券A歐元

13.88歐元0.01(0.07%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月0.86%
3月2.21%
1年10.07%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
57.54% (2009-12-31)
最差一年總回報
-32.71% (2008-12-31)
上升年數
14
下跌年數
7

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    0.76%0.75%
    3.34%2.94%
    2.67%2.38%
  • 月報酬Beta
    0.85%0.84%
    1.25%1.23%
    1.23%1.21%
  • 月報酬R-Squared
    88.11%88.50%
    96.10%96.81%
    95.99%96.64%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.43%-
    0.63%-
    0.41%-
  • 月報酬標準差
    2.32%-
    11.62%-
    9.23%-
  • 月報酬夏普值
    2.21%-
    0.58%-
    0.41%-
  • 特雷諾比率
    6.14%-
    5.00%-
    2.82%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。