鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 A 歐元

14.68歐元0.04(0.27%)
2025/07/11更新
績效 / 
1月1.08%
3月1.52%
1年0.54%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
23.58% (2009-12-31)
最差一年總回報
-6.55% (2017-12-31)
上升年數
16
下跌年數
8

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    2.46%2.37%
    1.62%1.56%
    0.73%0.71%
  • 月報酬Beta
    1.06%1.06%
    0.87%0.87%
    0.91%0.91%
  • 月報酬R-Squared
    93.19%93.13%
    94.48%94.34%
    95.34%95.34%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.65%-
    0.62%-
    0.43%-
  • 月報酬標準差
    4.04%-
    6.08%-
    6.78%-
  • 月報酬夏普值
    0.79%-
    0.44%-
    0.32%-
  • 特雷諾比率
    3.07%-
    3.02%-
    2.18%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。