Yahoo奇摩財經鋒裕匯理基金美國高收益債券A歐元
13.37歐元0.05(0.38%)
2021/07/23更新
風險概覽
最佳一年總回報
57.54% (2009-12-31)
最差一年總回報
-32.71% (2008-12-31)
上升年數
13
下跌年數
7
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha1.78%1.79%3.33%2.91%2.99%2.70%
- 月報酬Beta0.95%0.94%1.24%1.23%1.23%1.21%
- 月報酬R-Squared90.66%90.69%96.24%96.90%96.04%96.60%
- 月報酬平均數（算數）1.30%-0.49%-0.50%-
- 月報酬標準差5.62%-11.81%-9.31%-
- 月報酬夏普值2.76%-0.39%-0.52%-
- 特雷諾比率17.38%-3.25%-3.68%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。