鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 A 歐元
14.68歐元0.04(0.27%)
2025/07/11更新
風險概覽
最佳一年總回報
23.58% (2009-12-31)
最差一年總回報
-6.55% (2017-12-31)
上升年數
16
下跌年數
8
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha2.46%2.37%1.62%1.56%0.73%0.71%
- 月報酬Beta1.06%1.06%0.87%0.87%0.91%0.91%
- 月報酬R-Squared93.19%93.13%94.48%94.34%95.34%95.34%
- 月報酬平均數（算數）0.65%-0.62%-0.43%-
- 月報酬標準差4.04%-6.08%-6.78%-
- 月報酬夏普值0.79%-0.44%-0.32%-
- 特雷諾比率3.07%-3.02%-2.18%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
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基金動態
