鋒裕匯理基金美國高收益債券A歐元

12.6歐元0.13(1.04%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月0.72%
3月0.48%
1年8.31%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
57.54% (2009-12-31)
最差一年總回報
-32.71% (2008-12-31)
上升年數
13
下跌年數
7

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    6.20%5.11%
    3.29%2.83%
    3.58%3.31%
  • 月報酬Beta
    1.29%1.28%
    1.24%1.23%
    1.20%1.19%
  • 月報酬R-Squared
    97.16%98.00%
    96.44%97.09%
    95.81%96.32%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.37%-
    0.36%-
    0.58%-
  • 月報酬標準差
    19.87%-
    11.86%-
    9.52%-
  • 月報酬夏普值
    0.21%-
    0.24%-
    0.61%-
  • 特雷諾比率
    1.73%-
    1.75%-
    4.59%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。