Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund

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更新
績效 / 
1月11.56%
3月5.87%
1年57.26%
晨星評等
-

風險概覽

最佳一年總回報
117.14%
最差一年總回報
-50.87% (2008-12-31)
上升年數
23
下跌年數
6

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    47.41%47.41%
    9.57%9.57%
    5.14%5.14%
  • 月報酬Beta
    1.14%1.14%
    1.25%1.25%
    1.21%1.21%
  • 月報酬R-Squared
    46.50%46.50%
    57.72%57.72%
    60.97%60.97%
  • 月報酬平均數(算數)
    5.69%-
    0.86%-
    1.14%-
  • 月報酬標準差
    41.97%-
    36.71%-
    30.70%-
  • 月報酬夏普值
    1.65%-
    0.27%-
    0.41%-
  • 特雷諾比率
    48.64%-
    2.42%-
    6.75%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。