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GAM Star日本領先基金累積單位-日圓
3026.54日圓16.03(0.53%)
2024/12/20更新
風險概覽
最佳一年總回報
57.42% (2013-12-31)
最差一年總回報
-21.42% (2022-12-31)
上升年數
16
下跌年數
8
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha1.62%1.03%11.92%13.74%4.71%5.36%
- 月報酬Beta0.38%0.41%1.00%1.09%0.97%1.02%
- 月報酬R-Squared43.41%42.99%67.74%69.22%70.55%70.76%
- 月報酬平均數（算數）0.60%-0.15%-0.61%-
- 月報酬標準差6.73%-15.02%-16.41%-
- 月報酬夏普值1.07%-0.12%-0.45%-
- 特雷諾比率19.21%-0.76%-6.47%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。