GAM Star日本領先基金累積單位-日圓

2797.06日圓19.18(0.68%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月8.33%
3月9.13%
1年6.47%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
57.42% (2013-12-31)
最差一年總回報
-45.94% (2008-12-31)
上升年數
15
下跌年數
7

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    2.48%2.48%
    5.36%5.36%
    3.65%3.65%
  • 月報酬Beta
    0.74%0.74%
    0.97%0.97%
    0.97%0.97%
  • 月報酬R-Squared
    46.80%46.80%
    78.78%78.78%
    80.30%80.30%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.56%-
    1.51%-
    1.01%-
  • 月報酬標準差
    11.29%-
    16.62%-
    15.59%-
  • 月報酬夏普值
    0.60%-
    1.10%-
    0.78%-
  • 特雷諾比率
    8.71%-
    18.76%-
    11.93%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。