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GAM Star日本領先基金累積單位-美元
19.70美元0.29(1.46%)
2024/07/26更新
風險概覽
最佳一年總回報
32.95% (2017-12-31)
最差一年總回報
-31.38% (2022-12-31)
上升年數
14
下跌年數
11
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha5.03%5.97%11.41%12.65%4.86%5.38%
- 月報酬Beta0.69%0.74%1.03%1.10%1.00%1.04%
- 月報酬R-Squared48.10%46.79%69.38%70.04%71.71%71.89%
- 月報酬平均數（算數）0.96%-0.37%-0.88%-
- 月報酬標準差11.62%-15.53%-16.97%-
- 月報酬夏普值1.00%-0.30%-0.63%-
- 特雷諾比率16.70%-3.34%-9.65%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
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