GAM Star日本領先基金累積單位-美元
20.42美元0.21(1.06%)
2026/01/13更新
風險概覽
最佳一年總回報
32.95% (2017-12-31)
最差一年總回報
-31.38% (2022-12-31)
上升年數
15
下跌年數
12
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha2.79%10.89%1.23%6.11%5.06%11.86%
- 月報酬Beta0.36%0.66%0.58%0.70%0.80%0.93%
- 月報酬R-Squared35.83%45.99%54.30%47.24%70.94%59.24%
- 月報酬平均數（算數）0.38%-0.82%-0.24%-
- 月報酬標準差9.02%-9.95%-13.02%-
- 月報酬夏普值0.46%-0.98%-0.22%-
- 特雷諾比率10.56%-16.71%-2.53%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
沒有符合 ”“ 的搜尋結果。
