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股市VIP GAM Star日本領先基金累積單位-美元
19.34美元0(0.01%)
2023/05/30更新
風險概覽
最佳一年總回報
32.95% (2017-12-31)
最差一年總回報
-34.25% (2008-12-31)
上升年數
13
下跌年數
11
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha9.87%9.87%7.42%7.42%1.83%1.83%
- 月報酬Beta1.45%1.45%1.14%1.14%1.07%1.07%
- 月報酬R-Squared90.96%90.96%71.77%71.77%78.70%78.70%
- 月報酬平均數（算數）0.56%-0.78%-0.43%-
- 月報酬標準差17.80%-17.93%-18.21%-
- 月報酬夏普值0.39%-0.53%-0.29%-
- 特雷諾比率3.83%-7.18%-3.46%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。