GAM Star日本領先基金累積單位-美元
19.24美元0.01(0.07%)
2025/03/14更新
風險概覽
最佳一年總回報
32.95% (2017-12-31)
最差一年總回報
-31.38% (2022-12-31)
上升年數
14
下跌年數
12
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha6.97%7.65%9.01%10.52%5.15%6.28%
- 月報酬Beta0.47%0.50%0.89%0.98%0.95%1.00%
- 月報酬R-Squared37.02%37.37%66.20%66.52%65.44%65.58%
- 月報酬平均數（算數）0.51%-0.34%-0.71%-
- 月報酬標準差7.08%-13.48%-15.83%-
- 月報酬夏普值0.88%-0.30%-0.54%-
- 特雷諾比率13.38%-3.65%-8.09%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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