霸菱韓國基金-A類美元累積型

20.54美元0.07(0.34%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月14.11%
3月2%
1年29.03%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
59.91% (2009-12-31)
最差一年總回報
-60.33% (2008-12-31)
上升年數
17
下跌年數
13

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    4.60%-
    1.62%-
    1.28%-
  • 月報酬Beta
    0.96%-
    0.95%-
    0.91%-
  • 月報酬R-Squared
    96.68%-
    90.79%-
    88.41%-
  • 月報酬平均數(算數)
    3.31%-
    0.24%-
    0.24%-
  • 月報酬標準差
    29.34%-
    27.08%-
    23.71%-
  • 月報酬夏普值
    1.40%-
    0.08%-
    0.17%-
  • 特雷諾比率
    39.22%-
    1.56%-
    7.44%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。