霸菱韓國基金-A類美元累積型

22.76美元0.24(1.04%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月0.65%
3月7.43%
1年1.32%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
59.91% (2009-12-31)
最差一年總回報
-32.88% (2022-12-31)
上升年數
18
下跌年數
14

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    1.21%-
    3.57%-
    1.77%-
  • 月報酬Beta
    0.90%-
    0.92%-
    0.92%-
  • 月報酬R-Squared
    94.42%-
    95.80%-
    91.88%-
  • 月報酬平均數(算數)
    1.12%-
    0.62%-
    0.55%-
  • 月報酬標準差
    26.30%-
    26.13%-
    25.65%-
  • 月報酬夏普值
    0.30%-
    0.42%-
    0.17%-
  • 特雷諾比率
    5.74%-
    15.03%-
    1.16%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。