霸菱韓國基金-A類美元累積型

21.64美元0.25(1.17%)
2022/06/28更新
績效 / 
1月10.47%
3月17.53%
1年33.62%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
59.91% (2009-12-31)
最差一年總回報
-60.33% (2008-12-31)
上升年數
17
下跌年數
13

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    5.42%-
    0.14%-
    1.58%-
  • 月報酬Beta
    1.04%-
    0.92%-
    0.89%-
  • 月報酬R-Squared
    88.60%-
    86.12%-
    84.47%-
  • 月報酬平均數(算數)
    1.88%-
    0.95%-
    0.29%-
  • 月報酬標準差
    17.56%-
    23.07%-
    20.84%-
  • 月報酬夏普值
    1.30%-
    0.47%-
    0.11%-
  • 特雷諾比率
    21.02%-
    9.41%-
    0.21%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。