霸菱韓國基金-A類美元累積型

21.77美元0.1(0.46%)
2024/03/01更新
績效 / 
1月6.66%
3月4.87%
1年7.35%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
59.91% (2009-12-31)
最差一年總回報
-32.88% (2022-12-31)
上升年數
18
下跌年數
14

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    7.63%-
    5.28%-
    3.51%-
  • 月報酬Beta
    0.96%-
    0.93%-
    0.92%-
  • 月報酬R-Squared
    99.03%-
    96.79%-
    92.30%-
  • 月報酬平均數(算數)
    0.40%-
    0.93%-
    0.14%-
  • 月報酬標準差
    25.77%-
    25.31%-
    25.68%-
  • 月報酬夏普值
    0.39%-
    0.55%-
    0.01%-
  • 特雷諾比率
    13.55%-
    17.30%-
    3.95%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。