霸菱韓國基金-A類美元累積型

20.56美元0.3(1.48%)
2023/03/28更新
績效 / 
1月0.35%
3月1.76%
1年23.17%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
59.91% (2009-12-31)
最差一年總回報
-60.33% (2008-12-31)
上升年數
17
下跌年數
14

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    7.08%-
    1.02%-
    3.19%-
  • 月報酬Beta
    0.92%-
    0.93%-
    0.90%-
  • 月報酬R-Squared
    97.70%-
    91.28%-
    90.40%-
  • 月報酬平均數(算數)
    1.64%-
    0.69%-
    0.17%-
  • 月報酬標準差
    33.89%-
    28.06%-
    24.65%-
  • 月報酬夏普值
    0.67%-
    0.26%-
    0.14%-
  • 特雷諾比率
    27.58%-
    3.66%-
    7.07%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。