霸菱韓國基金-A類美元累積型

31.67美元0.23(0.72%)
2021/05/05更新
績效 / 
1月0.38%
3月2.25%
1年86.62%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
59.91% (2009-12-31)
最差一年總回報
-60.33% (2008-12-31)
上升年數
17
下跌年數
12

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    18.61%-
    3.02%-
    4.29%-
  • 月報酬Beta
    0.80%-
    0.88%-
    0.89%-
  • 月報酬R-Squared
    66.28%-
    85.59%-
    82.43%-
  • 月報酬平均數(算數)
    6.04%-
    0.65%-
    0.84%-
  • 月報酬標準差
    20.91%-
    23.63%-
    20.54%-
  • 月報酬夏普值
    3.46%-
    0.27%-
    0.43%-
  • 特雷諾比率
    123.56%-
    4.35%-
    8.02%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。