霸菱香港中國基金-A類 美元配息型

1145.04美元37.27(3.15%)
2024/10/09更新
績效 / 
1月26.3%
3月17.26%
1年17.07%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
64.22% (2006-12-31)
最差一年總回報
-29.94% (2022-12-31)
上升年數
27
下跌年數
13

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    6.20%4.74%
    8.47%7.49%
    0.46%0.10%
  • 月報酬Beta
    0.95%0.93%
    0.96%0.94%
    1.00%0.99%
  • 月報酬R-Squared
    98.78%98.92%
    98.76%99.05%
    94.44%95.83%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.52%-
    0.68%-
    0.40%-
  • 月報酬標準差
    27.97%-
    30.84%-
    28.34%-
  • 月報酬夏普值
    0.46%-
    0.39%-
    0.08%-
  • 特雷諾比率
    10.98%-
    16.47%-
    1.52%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。