霸菱香港中國基金-A類 美元配息型
1076.72美元13.2(1.24%)
2025/02/06更新
風險概覽
最佳一年總回報
54.55% (2006-12-31)
最差一年總回報
-29.94% (2022-12-31)
上升年數
28
下跌年數
13
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha6.49%6.77%9.71%9.28%0.52%0.74%
- 月報酬Beta0.96%0.94%0.96%0.95%1.00%1.00%
- 月報酬R-Squared98.71%98.60%98.95%99.16%94.44%95.76%
- 月報酬平均數（算數）1.11%-0.87%-0.00%-
- 月報酬標準差29.31%-31.11%-28.43%-
- 月報酬夏普值0.28%-0.47%-0.09%-
- 特雷諾比率4.90%-18.92%-6.41%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
