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霸菱香港中國基金-A類 美元配息型
1023.08美元4.81(0.47%)
2024/12/20更新
風險概覽
最佳一年總回報
64.22% (2006-12-31)
最差一年總回報
-29.94% (2022-12-31)
上升年數
27
下跌年數
13
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha6.65%6.56%9.41%8.74%0.71%0.85%
- 月報酬Beta0.96%0.94%0.96%0.95%1.00%1.00%
- 月報酬R-Squared98.74%98.60%98.86%99.01%94.49%95.80%
- 月報酬平均數（算數）0.77%-0.98%-0.09%-
- 月報酬標準差29.44%-31.07%-28.61%-
- 月報酬夏普值0.14%-0.51%-0.05%-
- 特雷諾比率0.32%-19.96%-5.40%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。