霸菱香港中國基金-A類 美元配息型

2080.76美元93.77(4.31%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月5.93%
3月14.97%
1年63%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
94.65% (2006-12-31)
最差一年總回報
-54.23% (2008-12-31)
上升年數
27
下跌年數
10

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    9.59%7.48%
    7.83%7.40%
    2.86%2.86%
  • 月報酬Beta
    1.27%1.31%
    1.06%1.10%
    0.99%1.02%
  • 月報酬R-Squared
    86.74%94.13%
    91.64%94.30%
    90.56%92.70%
  • 月報酬平均數(算數)
    5.01%-
    1.45%-
    1.88%-
  • 月報酬標準差
    23.03%-
    22.42%-
    19.21%-
  • 月報酬夏普值
    2.60%-
    0.71%-
    1.11%-
  • 特雷諾比率
    59.31%-
    13.81%-
    22.02%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。