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霸菱香港中國基金-A類 美元配息型
924.86美元2.62(0.28%)
2024/07/26更新
風險概覽
最佳一年總回報
64.22% (2006-12-31)
最差一年總回報
-29.94% (2022-12-31)
上升年數
27
下跌年數
13
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha5.90%5.02%7.40%6.75%0.64%1.08%
- 月報酬Beta0.96%0.93%0.95%0.94%1.01%1.01%
- 月報酬R-Squared98.14%98.34%98.48%98.93%93.81%95.44%
- 月報酬平均數（算數）0.41%-1.70%-0.02%-
- 月報酬標準差21.24%-28.53%-26.56%-
- 月報酬夏普值0.49%-0.84%-0.08%-
- 特雷諾比率12.95%-26.48%-5.40%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
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