霸菱香港中國基金-A類 美元配息型

1225.53美元4.75(0.39%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月4.49%
3月7.16%
1年32.17%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
76.76% (2006-12-31)
最差一年總回報
-54.23% (2008-12-31)
上升年數
27
下跌年數
11

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    5.51%7.48%
    7.23%5.79%
    4.19%3.76%
  • 月報酬Beta
    0.91%0.91%
    1.11%1.12%
    1.02%1.05%
  • 月報酬R-Squared
    92.07%94.03%
    90.31%92.60%
    91.58%93.30%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.85%-
    0.42%-
    0.38%-
  • 月報酬標準差
    15.17%-
    22.38%-
    21.32%-
  • 月報酬夏普值
    2.29%-
    0.20%-
    0.16%-
  • 特雷諾比率
    33.82%-
    1.89%-
    1.23%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。