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霸菱香港中國基金-A類 美元配息型
951.59美元23.35(2.52%)
2024/04/24更新
風險概覽
最佳一年總回報
64.22% (2006-12-31)
最差一年總回報
-29.94% (2022-12-31)
上升年數
27
下跌年數
13
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha5.99%6.16%5.52%5.57%1.27%1.64%
- 月報酬Beta0.98%0.95%0.96%0.95%1.01%1.01%
- 月報酬R-Squared99.13%98.89%97.38%97.97%94.22%95.76%
- 月報酬平均數（算數）1.72%-1.69%-0.08%-
- 月報酬標準差22.60%-28.52%-27.27%-
- 月報酬夏普值1.15%-0.82%-0.12%-
- 特雷諾比率26.75%-25.68%-6.59%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。