霸菱香港中國基金-A類 美元配息型

1607.96美元4.84(0.3%)
2022/01/19更新
績效 / 
1月0.99%
3月8.03%
1年24.69%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
76.76% (2006-12-31)
最差一年總回報
-54.23% (2008-12-31)
上升年數
27
下跌年數
11

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    6.54%5.77%
    8.85%7.92%
    4.86%4.65%
  • 月報酬Beta
    0.99%1.04%
    1.05%1.08%
    0.99%1.03%
  • 月報酬R-Squared
    92.23%91.27%
    90.48%93.13%
    90.91%92.83%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.32%-
    1.57%-
    1.30%-
  • 月報酬標準差
    19.55%-
    22.23%-
    20.27%-
  • 月報酬夏普值
    0.81%-
    0.81%-
    0.72%-
  • 特雷諾比率
    16.45%-
    16.06%-
    13.50%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。