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富達基金-英國基金（停止銷售）
3.15英鎊0.01(0.29%)
2022/02/11更新
風險概覽
最佳一年總回報
31.53% (2013-12-31)
最差一年總回報
-25.68% (2008-12-31)
上升年數
23
下跌年數
8
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha4.89%4.89%1.56%1.56%2.50%2.50%
- 月報酬Beta1.42%1.42%1.27%1.27%1.22%1.22%
- 月報酬R-Squared78.68%78.68%93.18%93.18%91.32%91.32%
- 月報酬平均數（算數）1.68%-0.69%-0.42%-
- 月報酬標準差12.03%-20.62%-17.53%-
- 月報酬夏普值1.67%-0.38%-0.26%-
- 特雷諾比率15.02%-4.64%-2.56%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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