富達基金-英國基金

2.92英鎊0.01(0.48%)
2021/04/12更新
績效 / 
1月4.84%
3月10.29%
1年43.16%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
31.53% (2013-12-31)
最差一年總回報
-25.68% (2008-12-31)
上升年數
22
下跌年數
8

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    1.28%1.28%
    2.00%2.00%
    4.50%4.50%
  • 月報酬Beta
    1.30%1.30%
    1.24%1.24%
    1.18%1.18%
  • 月報酬R-Squared
    96.90%96.90%
    93.42%93.42%
    90.98%90.98%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.75%-
    0.09%-
    0.27%-
  • 月報酬標準差
    30.32%-
    21.02%-
    16.89%-
  • 月報酬夏普值
    0.29%-
    0.03%-
    0.17%-
  • 特雷諾比率
    3.33%-
    1.36%-
    1.17%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。