DWS 投資歐洲精選 LC

233.20歐元1.62(0.7%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月1.1%
3月1.29%
1年16.97%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
35.92% (2005-12-31)
最差一年總回報
-51.72% (2008-12-31)
上升年數
14
下跌年數
5

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    8.47%8.47%
    2.40%2.40%
    1.14%1.14%
  • 月報酬Beta
    0.97%0.97%
    1.09%1.09%
    1.07%1.07%
  • 月報酬R-Squared
    97.85%97.85%
    87.65%87.65%
    87.70%87.70%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.46%-
    0.62%-
    0.70%-
  • 月報酬標準差
    16.09%-
    19.68%-
    16.10%-
  • 月報酬夏普值
    1.12%-
    0.40%-
    0.55%-
  • 特雷諾比率
    18.73%-
    5.65%-
    7.24%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。