DWS 投資歐洲精選 LC

219.48歐元1.06(0.49%)
2023/03/31更新
績效 / 
1月0.71%
3月7.05%
1年2.02%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
35.92% (2005-12-31)
最差一年總回報
-51.72% (2008-12-31)
上升年數
15
下跌年數
6

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    4.30%4.30%
    3.48%3.48%
    3.03%3.03%
  • 月報酬Beta
    1.03%1.03%
    1.05%1.05%
    1.06%1.06%
  • 月報酬R-Squared
    96.87%96.87%
    90.91%90.91%
    89.71%89.71%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.18%-
    0.66%-
    0.43%-
  • 月報酬標準差
    19.82%-
    19.89%-
    18.10%-
  • 月報酬夏普值
    0.09%-
    0.41%-
    0.30%-
  • 特雷諾比率
    0.05%-
    6.05%-
    3.67%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。