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股市VIP DWS 投資歐洲精選 LC
219.48歐元1.06(0.49%)
2023/03/31更新
風險概覽
最佳一年總回報
35.92% (2005-12-31)
最差一年總回報
-51.72% (2008-12-31)
上升年數
15
下跌年數
6
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha4.30%4.30%3.48%3.48%3.03%3.03%
- 月報酬Beta1.03%1.03%1.05%1.05%1.06%1.06%
- 月報酬R-Squared96.87%96.87%90.91%90.91%89.71%89.71%
- 月報酬平均數（算數）0.18%-0.66%-0.43%-
- 月報酬標準差19.82%-19.89%-18.10%-
- 月報酬夏普值0.09%-0.41%-0.30%-
- 特雷諾比率0.05%-6.05%-3.67%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。