DWS 投資歐洲精選 LC

227.14歐元1.18(0.52%)
2021/07/28更新
績效 / 
1月0.79%
3月2.63%
1年19.59%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
35.92% (2005-12-31)
最差一年總回報
-51.72% (2008-12-31)
上升年數
14
下跌年數
5

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    3.16%3.16%
    2.56%2.56%
    1.05%1.05%
  • 月報酬Beta
    0.86%0.86%
    1.08%1.08%
    1.07%1.07%
  • 月報酬R-Squared
    77.69%77.69%
    87.19%87.19%
    87.46%87.46%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.12%-
    0.62%-
    0.77%-
  • 月報酬標準差
    15.83%-
    19.58%-
    16.02%-
  • 月報酬夏普值
    1.64%-
    0.40%-
    0.60%-
  • 特雷諾比率
    32.37%-
    5.67%-
    8.05%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。