DWS 投資歐洲精選 LC

199.04歐元2.26(1.15%)
2022/07/06更新
績效 / 
1月8.59%
3月11.92%
1年14.08%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
35.92% (2005-12-31)
最差一年總回報
-51.72% (2008-12-31)
上升年數
15
下跌年數
5

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    6.64%6.64%
    1.19%1.19%
    2.17%2.17%
  • 月報酬Beta
    0.97%0.97%
    1.03%1.03%
    1.07%1.07%
  • 月報酬R-Squared
    92.32%92.32%
    87.78%87.78%
    87.92%87.92%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.28%-
    0.72%-
    0.36%-
  • 月報酬標準差
    10.38%-
    17.73%-
    16.38%-
  • 月報酬夏普值
    0.26%-
    0.52%-
    0.30%-
  • 特雷諾比率
    3.24%-
    7.63%-
    3.29%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。