DWS 投資歐洲精選 LC

212.97歐元0.56(0.26%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月6.38%
3月6.05%
1年7.29%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
35.92% (2005-12-31)
最差一年總回報
-51.72% (2008-12-31)
上升年數
15
下跌年數
5

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    4.32%4.32%
    2.22%2.22%
    2.59%2.59%
  • 月報酬Beta
    1.09%1.09%
    1.06%1.06%
    1.08%1.08%
  • 月報酬R-Squared
    97.09%97.09%
    91.05%91.05%
    89.71%89.71%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.16%-
    0.27%-
    0.20%-
  • 月報酬標準差
    19.00%-
    20.04%-
    17.87%-
  • 月報酬夏普值
    0.71%-
    0.19%-
    0.16%-
  • 特雷諾比率
    12.92%-
    1.71%-
    1.16%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。