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DWS 投資歐洲精選 LC
239.04歐元3.16(1.34%)
2024/12/23更新
風險概覽
最佳一年總回報
35.92% (2005-12-31)
最差一年總回報
-20.13% (2011-12-31)
上升年數
16
下跌年數
6
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha5.50%5.03%4.40%4.32%3.09%2.92%
- 月報酬Beta1.05%1.04%1.00%1.01%1.02%1.02%
- 月報酬R-Squared93.13%92.88%94.74%94.65%90.97%90.86%
- 月報酬平均數（算數）0.67%-0.24%-0.45%-
- 月報酬標準差8.04%-13.78%-16.68%-
- 月報酬夏普值0.55%-0.05%-0.26%-
- 特雷諾比率4.09%-0.19%-2.95%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。