DWS 投資歐洲精選 LC

220.06歐元1.7(0.78%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月0.2%
3月4.64%
1年36.34%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
35.92% (2005-12-31)
最差一年總回報
-51.72% (2008-12-31)
上升年數
14
下跌年數
5

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    4.30%4.30%
    1.22%1.22%
    0.65%0.65%
  • 月報酬Beta
    0.85%0.85%
    1.08%1.08%
    1.08%1.08%
  • 月報酬R-Squared
    77.82%77.82%
    87.07%87.07%
    87.70%87.70%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.33%-
    0.59%-
    0.70%-
  • 月報酬標準差
    15.77%-
    19.58%-
    16.38%-
  • 月報酬夏普值
    1.80%-
    0.38%-
    0.54%-
  • 特雷諾比率
    36.27%-
    5.26%-
    7.07%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。