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DWS 投資歐洲精選 LC
243.88歐元1.26(0.52%)
2024/04/17更新
風險概覽
最佳一年總回報
35.92% (2005-12-31)
最差一年總回報
-20.13% (2011-12-31)
上升年數
16
下跌年數
6
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha0.20%0.04%4.01%4.04%1.81%1.73%
- 月報酬Beta0.88%0.88%0.98%0.99%1.01%1.02%
- 月報酬R-Squared88.41%89.07%94.85%94.73%90.61%90.48%
- 月報酬平均數（算數）1.10%-0.47%-0.68%-
- 月報酬標準差9.91%-13.81%-16.88%-
- 月報酬夏普值0.97%-0.32%-0.45%-
- 特雷諾比率11.18%-3.67%-6.32%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。