DWS 投資歐洲精選 LC

222.53歐元2.92(1.33%)
2023/09/29更新
績效 / 
1月2.67%
3月2.02%
1年15.32%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
35.92% (2005-12-31)
最差一年總回報
-51.72% (2008-12-31)
上升年數
15
下跌年數
6

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    1.65%1.65%
    4.72%4.72%
    3.04%3.04%
  • 月報酬Beta
    0.89%0.89%
    0.96%0.96%
    1.05%1.05%
  • 月報酬R-Squared
    93.36%93.36%
    94.91%94.91%
    89.27%89.27%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.90%-
    0.54%-
    0.40%-
  • 月報酬標準差
    13.66%-
    15.46%-
    17.92%-
  • 月報酬夏普值
    0.63%-
    0.40%-
    0.27%-
  • 特雷諾比率
    9.24%-
    5.38%-
    3.08%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。