富達基金－歐洲大型企業基金 (A股歐元)
62.58歐元0.02(0.03%)
2025/04/18更新
風險概覽
最佳一年總回報
23.82% (2005-12-31)
最差一年總回報
-13.06% (2022-12-31)
上升年數
16
下跌年數
6
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha7.05%7.46%0.83%0.94%1.22%1.09%
- 月報酬Beta0.81%0.80%0.89%0.90%0.93%0.94%
- 月報酬R-Squared75.45%75.14%89.24%89.26%90.28%90.41%
- 月報酬平均數（算數）1.15%-0.77%-0.98%-
- 月報酬標準差9.45%-12.78%-13.57%-
- 月報酬夏普值1.12%-0.53%-0.78%-
- 特雷諾比率13.53%-7.00%-10.94%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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