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富達基金－歐洲大型企業基金 (A股歐元)
57.23歐元0.07(0.12%)
2024/04/25更新
風險概覽
最佳一年總回報
23.82% (2005-12-31)
最差一年總回報
-13.06% (2022-12-31)
上升年數
15
下跌年數
6
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha2.74%2.46%3.39%3.44%4.40%4.34%
- 月報酬Beta1.03%1.03%0.90%0.91%1.01%1.02%
- 月報酬R-Squared87.05%87.62%89.98%90.34%94.47%94.66%
- 月報酬平均數（算數）1.02%-0.46%-0.46%-
- 月報酬標準差11.64%-12.95%-16.49%-
- 月報酬夏普值0.74%-0.34%-0.30%-
- 特雷諾比率8.39%-4.02%-3.69%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
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