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富達基金－歐洲大型企業基金 (A股歐元)
54.76歐元0.45(0.83%)
2023/12/08更新
風險概覽
最佳一年總回報
23.82% (2005-12-31)
最差一年總回報
-37.77% (2008-12-31)
上升年數
14
下跌年數
6
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha1.28%1.16%2.65%2.69%3.71%3.62%
- 月報酬Beta1.05%1.05%0.92%0.93%1.02%1.02%
- 月報酬R-Squared91.54%91.76%90.68%91.02%94.94%95.13%
- 月報酬平均數（算數）0.61%-0.52%-0.45%-
- 月報酬標準差13.57%-13.47%-17.01%-
- 月報酬夏普值0.32%-0.41%-0.31%-
- 特雷諾比率3.48%-5.23%-3.78%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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