富達基金-歐洲大型企業基金

49.12歐元0.19(0.39%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月6.73%
3月6.39%
1年7.45%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
23.82% (2005-12-31)
最差一年總回報
-37.77% (2008-12-31)
上升年數
14
下跌年數
5

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    2.23%2.23%
    4.69%4.69%
    3.08%3.08%
  • 月報酬Beta
    0.85%0.85%
    1.06%1.06%
    1.06%1.06%
  • 月報酬R-Squared
    75.03%75.03%
    95.10%95.10%
    94.32%94.32%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.05%-
    0.45%-
    0.28%-
  • 月報酬標準差
    10.09%-
    17.47%-
    15.67%-
  • 月報酬夏普值
    0.12%-
    0.34%-
    0.25%-
  • 特雷諾比率
    0.89%-
    4.28%-
    2.50%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。