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富達基金－歐洲大型企業基金 (A股歐元)
61.60歐元0.15(0.24%)
2024/12/20更新
風險概覽
最佳一年總回報
23.82% (2005-12-31)
最差一年總回報
-13.06% (2022-12-31)
上升年數
15
下跌年數
6
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha8.37%8.69%0.50%0.56%1.84%1.69%
- 月報酬Beta0.68%0.67%0.90%0.90%0.99%0.99%
- 月報酬R-Squared53.88%53.31%86.30%86.54%92.51%92.67%
- 月報酬平均數（算數）1.53%-0.60%-0.53%-
- 月報酬標準差6.79%-12.97%-16.05%-
- 月報酬夏普值2.17%-0.40%-0.33%-
- 特雷諾比率23.72%-4.97%-4.22%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。