富達基金-歐洲大型企業基金

55.20歐元0.5(0.91%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月2.22%
3月4.43%
1年26.7%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
23.82% (2005-12-31)
最差一年總回報
-37.77% (2008-12-31)
上升年數
13
下跌年數
5

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    4.55%4.55%
    4.52%4.52%
    2.61%2.61%
  • 月報酬Beta
    1.02%1.02%
    1.09%1.09%
    1.07%1.07%
  • 月報酬R-Squared
    96.50%96.50%
    97.76%97.76%
    95.40%95.40%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.89%-
    0.44%-
    0.58%-
  • 月報酬標準差
    16.92%-
    18.62%-
    15.48%-
  • 月報酬夏普值
    1.37%-
    0.31%-
    0.48%-
  • 特雷諾比率
    23.75%-
    3.81%-
    5.90%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。