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百達-亞洲股票(不含日本)-R美元
248.29美元1.85(0.74%)
2024/12/20更新
風險概覽
最佳一年總回報
55.71% (2009-12-31)
最差一年總回報
-26.71% (2022-12-31)
上升年數
15
下跌年數
6
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha3.52%5.64%5.89%6.02%3.70%3.10%
- 月報酬Beta1.04%1.05%1.06%1.03%1.06%1.04%
- 月報酬R-Squared89.34%89.52%93.33%94.31%94.45%95.10%
- 月報酬平均數（算數）0.95%-0.40%-0.20%-
- 月報酬標準差15.11%-20.48%-20.34%-
- 月報酬夏普值0.41%-0.44%-0.01%-
- 特雷諾比率5.34%-10.18%-2.07%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。