霸菱歐洲精選信託基金- A類歐元配息型

49.81歐元0.85(1.68%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月5.11%
3月2.81%
1年8%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
48.34% (2009-12-31)
最差一年總回報
-41.69% (2008-12-31)
上升年數
16
下跌年數
5

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    1.96%0.33%
    4.26%3.90%
    1.60%1.72%
  • 月報酬Beta
    0.90%0.94%
    0.90%0.92%
    0.90%0.93%
  • 月報酬R-Squared
    98.05%97.91%
    96.17%95.20%
    96.00%95.04%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.08%-
    0.58%-
    0.44%-
  • 月報酬標準差
    22.38%-
    21.60%-
    18.57%-
  • 月報酬夏普值
    0.06%-
    0.34%-
    0.30%-
  • 特雷諾比率
    3.96%-
    5.53%-
    4.36%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。