霸菱歐洲精選信託基金 -A類歐元配息型
55.22歐元0.86(1.58%)
2025/01/16更新
風險概覽
最佳一年總回報
30.70% (2009-12-31)
最差一年總回報
-23.43% (2022-12-31)
上升年數
18
下跌年數
5
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha1.53%1.53%2.57%2.57%2.50%2.50%
- 月報酬Beta0.67%0.67%0.90%0.90%0.89%0.89%
- 月報酬R-Squared82.45%82.45%94.13%94.13%95.29%95.29%
- 月報酬平均數（算數）0.41%-0.28%-0.32%-
- 月報酬標準差7.34%-16.50%-18.25%-
- 月報酬夏普值0.17%-0.34%-0.15%-
- 特雷諾比率1.59%-7.66%-1.23%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
