霸菱歐洲精選信託基金- A類歐元配息型

51.41歐元0.2(0.39%)
2022/08/18更新
績效 / 
1月4.88%
3月2.28%
1年20.25%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
48.34% (2009-12-31)
最差一年總回報
-41.69% (2008-12-31)
上升年數
16
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    7.69%5.10%
    5.16%4.36%
    1.88%1.34%
  • 月報酬Beta
    0.96%1.04%
    0.90%0.92%
    0.90%0.94%
  • 月報酬R-Squared
    95.94%96.53%
    96.06%94.96%
    95.47%94.45%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.56%-
    0.40%-
    0.42%-
  • 月報酬標準差
    19.64%-
    20.09%-
    17.37%-
  • 月報酬夏普值
    0.92%-
    0.27%-
    0.32%-
  • 特雷諾比率
    18.82%-
    3.74%-
    4.49%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。