霸菱歐洲精選信託基金- A類歐元配息型

49.90歐元0.3(0.61%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月7.64%
3月6.28%
1年18.43%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
48.34% (2009-12-31)
最差一年總回報
-41.69% (2008-12-31)
上升年數
16
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    3.64%0.56%
    4.39%3.33%
    1.96%1.40%
  • 月報酬Beta
    0.97%1.02%
    0.91%0.93%
    0.91%0.94%
  • 月報酬R-Squared
    96.57%96.93%
    96.40%95.42%
    96.10%95.13%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.23%-
    0.17%-
    0.19%-
  • 月報酬標準差
    22.66%-
    21.64%-
    18.36%-
  • 月報酬夏普值
    1.16%-
    0.12%-
    0.15%-
  • 特雷諾比率
    25.89%-
    0.30%-
    1.19%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。