鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票I2歐元

13.18歐元0.05(0.38%)
2021/07/28更新
績效 / 
1月0.61%
3月5.29%
1年27.85%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
35.01% (2009-12-31)
最差一年總回報
-45.20% (2008-12-31)
上升年數
12
下跌年數
7

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    0.38%0.38%
    0.61%0.61%
    1.27%1.27%
  • 月報酬Beta
    1.09%1.09%
    1.14%1.14%
    1.13%1.13%
  • 月報酬R-Squared
    97.09%97.09%
    97.16%97.16%
    96.59%96.59%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.35%-
    0.83%-
    0.80%-
  • 月報酬標準差
    18.10%-
    19.50%-
    16.08%-
  • 月報酬夏普值
    1.59%-
    0.53%-
    0.62%-
  • 特雷諾比率
    28.18%-
    7.76%-
    7.98%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。