鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票 I2 歐元

15.73歐元0.02(0.13%)
2024/05/21更新
績效 / 
1月5.51%
3月6.15%
1年12.86%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
35.01% (2009-12-31)
最差一年總回報
-15.18% (2018-12-31)
上升年數
14
下跌年數
8

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    4.67%4.24%
    1.59%1.60%
    0.41%0.30%
  • 月報酬Beta
    1.23%1.22%
    1.06%1.07%
    1.10%1.10%
  • 月報酬R-Squared
    94.65%94.58%
    94.53%94.76%
    96.05%96.12%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.70%-
    0.64%-
    0.78%-
  • 月報酬標準差
    13.47%-
    14.86%-
    17.74%-
  • 月報酬夏普值
    0.35%-
    0.43%-
    0.49%-
  • 特雷諾比率
    3.35%-
    5.17%-
    6.81%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。