鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票 I2 歐元
16.38歐元0.07(0.43%)
2025/03/18更新
風險概覽
最佳一年總回報
28.62% (2009-12-31)
最差一年總回報
-15.18% (2018-12-31)
上升年數
15
下跌年數
8
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha2.10%1.77%2.35%2.25%1.18%1.03%
- 月報酬Beta0.92%0.92%1.06%1.06%1.09%1.10%
- 月報酬R-Squared89.32%89.23%93.34%93.56%95.16%95.24%
- 月報酬平均數（算數）1.03%-0.74%-0.96%-
- 月報酬標準差9.10%-14.48%-17.05%-
- 月報酬夏普值0.98%-0.45%-0.61%-
- 特雷諾比率9.95%-5.38%-8.61%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
沒有符合 ”“ 的搜尋結果。
