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鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票 I2 歐元
15.10歐元0.05(0.33%)
2024/04/15更新
風險概覽
最佳一年總回報
35.01% (2009-12-31)
最差一年總回報
-15.18% (2018-12-31)
上升年數
14
下跌年數
8
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha5.33%4.94%1.76%1.80%0.25%0.17%
- 月報酬Beta1.23%1.23%1.06%1.06%1.10%1.10%
- 月報酬R-Squared94.54%94.49%94.41%94.64%96.05%96.13%
- 月報酬平均數（算數）0.99%-0.71%-0.88%-
- 月報酬標準差13.38%-14.82%-17.80%-
- 月報酬夏普值0.62%-0.50%-0.56%-
- 特雷諾比率6.52%-6.16%-8.01%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。