鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票 I2 歐元

15.88歐元0.09(0.57%)
2024/12/06更新
績效 / 
1月1.87%
3月0.13%
1年14.92%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
35.01% (2009-12-31)
最差一年總回報
-15.18% (2018-12-31)
上升年數
14
下跌年數
8

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    0.11%0.49%
    1.89%1.88%
    0.49%0.35%
  • 月報酬Beta
    1.14%1.13%
    1.08%1.08%
    1.10%1.11%
  • 月報酬R-Squared
    91.57%91.23%
    94.50%94.75%
    95.84%95.92%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.70%-
    0.37%-
    0.74%-
  • 月報酬標準差
    10.85%-
    14.93%-
    17.55%-
  • 月報酬夏普值
    1.54%-
    0.16%-
    0.45%-
  • 特雷諾比率
    15.82%-
    1.26%-
    6.04%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。