鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票I2歐元

13.65歐元0.09(0.66%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月0.74%
3月2.03%
1年33.46%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
35.01% (2009-12-31)
最差一年總回報
-45.20% (2008-12-31)
上升年數
12
下跌年數
7

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    2.43%2.43%
    0.55%0.55%
    0.82%0.82%
  • 月報酬Beta
    1.06%1.06%
    1.12%1.12%
    1.12%1.12%
  • 月報酬R-Squared
    97.70%97.70%
    96.99%96.99%
    96.39%96.39%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.57%-
    0.90%-
    0.76%-
  • 月報酬標準差
    17.56%-
    19.34%-
    16.06%-
  • 月報酬夏普值
    1.79%-
    0.58%-
    0.60%-
  • 特雷諾比率
    32.37%-
    8.68%-
    7.69%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。