鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票 I2 歐元
15.55歐元0.12(0.78%)
2024/12/27更新
風險概覽
最佳一年總回報
35.01% (2009-12-31)
最差一年總回報
-15.18% (2018-12-31)
上升年數
14
下跌年數
8
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha0.12%0.40%1.96%1.88%0.58%0.41%
- 月報酬Beta1.17%1.16%1.08%1.08%1.10%1.11%
- 月報酬R-Squared88.36%87.94%94.43%94.68%95.82%95.91%
- 月報酬平均數（算數）1.21%-0.47%-0.71%-
- 月報酬標準差9.19%-14.82%-17.51%-
- 月報酬夏普值1.19%-0.24%-0.42%-
- 特雷諾比率9.73%-2.41%-5.57%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。