聯博-中國優化波動股票基金A級別美元

39.18美元0.2(0.51%)
2023/12/06更新
績效 / 
1月3.49%
3月8.63%
1年15.11%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
56.06% (2006-12-31)
最差一年總回報
-55.75% (2008-12-31)
上升年數
14
下跌年數
11

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    6.61%6.46%
    2.89%2.80%
    3.15%2.37%
  • 月報酬Beta
    0.85%0.83%
    0.85%0.83%
    0.86%0.84%
  • 月報酬R-Squared
    98.81%98.79%
    97.86%97.64%
    95.76%96.14%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.33%-
    1.19%-
    0.12%-
  • 月報酬標準差
    33.15%-
    24.90%-
    23.04%-
  • 月報酬夏普值
    0.33%-
    0.66%-
    0.14%-
  • 特雷諾比率
    7.76%-
    21.29%-
    6.76%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。