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聯博-中國優化波動股票基金A級別美元（停止銷售）
40.68美元0.22(0.54%)
2024/03/08更新
風險概覽
最佳一年總回報
56.06% (2006-12-31)
最差一年總回報
-28.87% (2011-12-31)
上升年數
14
下跌年數
12
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha3.17%2.45%2.74%2.32%1.70%1.13%
- 月報酬Beta0.75%0.73%0.83%0.81%0.85%0.83%
- 月報酬R-Squared91.92%91.21%97.30%96.95%95.55%95.63%
- 月報酬平均數（算數）0.84%-1.43%-0.26%-
- 月報酬標準差18.50%-24.91%-22.69%-
- 月報酬夏普值0.83%-0.80%-0.23%-
- 特雷諾比率22.06%-25.40%-8.90%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。