聯博-中國優化波動股票基金A級別美元

52.49美元0.06(0.11%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月3.53%
3月0.23%
1年28.2%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
56.06% (2006-12-31)
最差一年總回報
-55.75% (2008-12-31)
上升年數
14
下跌年數
10

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    2.83%2.83%
    0.69%0.69%
    0.16%0.16%
  • 月報酬Beta
    0.79%0.79%
    0.86%0.86%
    0.84%0.84%
  • 月報酬R-Squared
    93.97%93.97%
    93.04%93.04%
    93.20%93.20%
  • 月報酬平均數(算數)
    3.02%-
    0.06%-
    0.23%-
  • 月報酬標準差
    12.79%-
    16.57%-
    17.26%-
  • 月報酬夏普值
    2.85%-
    0.01%-
    0.10%-
  • 特雷諾比率
    40.16%-
    1.39%-
    0.19%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。