聯博-中國優化波動股票基金A級別美元

42.88美元1.21(2.9%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月5.45%
3月9.29%
1年14.15%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
56.06% (2006-12-31)
最差一年總回報
-55.75% (2008-12-31)
上升年數
14
下跌年數
11

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    6.88%6.88%
    2.32%2.32%
    1.40%1.40%
  • 月報酬Beta
    0.84%0.84%
    0.83%0.83%
    0.85%0.85%
  • 月報酬R-Squared
    99.52%99.52%
    98.10%98.10%
    96.35%96.35%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.33%-
    0.34%-
    0.22%-
  • 月報酬標準差
    37.84%-
    24.89%-
    22.92%-
  • 月報酬夏普值
    0.20%-
    0.21%-
    0.18%-
  • 特雷諾比率
    16.00%-
    9.70%-
    7.84%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。