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聯博-中國優化波動股票基金A級別美元
39.18美元0.2(0.51%)
2023/12/06更新
風險概覽
最佳一年總回報
56.06% (2006-12-31)
最差一年總回報
-55.75% (2008-12-31)
上升年數
14
下跌年數
11
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha6.61%6.46%2.89%2.80%3.15%2.37%
- 月報酬Beta0.85%0.83%0.85%0.83%0.86%0.84%
- 月報酬R-Squared98.81%98.79%97.86%97.64%95.76%96.14%
- 月報酬平均數（算數）1.33%-1.19%-0.12%-
- 月報酬標準差33.15%-24.90%-23.04%-
- 月報酬夏普值0.33%-0.66%-0.14%-
- 特雷諾比率7.76%-21.29%-6.76%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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