聯博-中國優化波動股票基金A級別美元

64.13美元0.04(0.06%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月2.77%
3月8.06%
1年5.2%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
64.97% (2006-12-31)
最差一年總回報
-55.75% (2008-12-31)
上升年數
14
下跌年數
9

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    1.59%1.59%
    1.11%1.11%
    0.25%0.25%
  • 月報酬Beta
    0.82%0.82%
    0.88%0.88%
    0.86%0.86%
  • 月報酬R-Squared
    93.84%93.84%
    93.50%93.50%
    93.11%93.11%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.26%-
    0.51%-
    0.75%-
  • 月報酬標準差
    16.71%-
    19.66%-
    17.24%-
  • 月報酬夏普值
    0.19%-
    0.26%-
    0.46%-
  • 特雷諾比率
    5.38%-
    3.71%-
    7.78%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。