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股市VIP 聯博-中國優化波動股票基金A級別美元
42.88美元1.21(2.9%)
2023/06/02更新
風險概覽
最佳一年總回報
56.06% (2006-12-31)
最差一年總回報
-55.75% (2008-12-31)
上升年數
14
下跌年數
11
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha6.88%6.88%2.32%2.32%1.40%1.40%
- 月報酬Beta0.84%0.84%0.83%0.83%0.85%0.85%
- 月報酬R-Squared99.52%99.52%98.10%98.10%96.35%96.35%
- 月報酬平均數（算數）0.33%-0.34%-0.22%-
- 月報酬標準差37.84%-24.89%-22.92%-
- 月報酬夏普值0.20%-0.21%-0.18%-
- 特雷諾比率16.00%-9.70%-7.84%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。