聯博-中國優化波動股票基金A級別美元

76.19美元0.62(0.81%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月0.62%
3月11.79%
1年31.61%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
64.97% (2006-12-31)
最差一年總回報
-55.75% (2008-12-31)
上升年數
14
下跌年數
9

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    13.37%13.37%
    0.81%0.81%
    0.76%0.76%
  • 月報酬Beta
    1.04%1.04%
    0.89%0.89%
    0.86%0.86%
  • 月報酬R-Squared
    93.11%93.11%
    93.22%93.22%
    92.90%92.90%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.35%-
    0.62%-
    1.39%-
  • 月報酬標準差
    18.24%-
    18.74%-
    16.59%-
  • 月報酬夏普值
    1.53%-
    0.32%-
    0.93%-
  • 特雷諾比率
    28.58%-
    5.00%-
    17.66%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。