聯博-中國優化波動股票基金A級別美元

68.50美元1.25(1.79%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月1.72%
3月5.39%
1年7.72%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
64.97% (2006-12-31)
最差一年總回報
-55.75% (2008-12-31)
上升年數
14
下跌年數
9

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    1.49%1.49%
    1.39%1.39%
    0.42%0.42%
  • 月報酬Beta
    0.76%0.76%
    0.88%0.88%
    0.85%0.85%
  • 月報酬R-Squared
    89.25%89.25%
    92.47%92.47%
    92.15%92.15%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.74%-
    0.76%-
    1.19%-
  • 月報酬標準差
    12.34%-
    18.20%-
    16.16%-
  • 月報酬夏普值
    1.69%-
    0.44%-
    0.81%-
  • 特雷諾比率
    29.11%-
    7.48%-
    14.86%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。