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股市VIP 百達-家族企業-R 歐元
104.86歐元1.04(1%)
2023/03/29更新
風險概覽
最佳一年總回報
37.81% (2005-12-31)
最差一年總回報
-47.51% (2008-12-31)
上升年數
14
下跌年數
7
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha7.76%10.84%8.95%10.10%10.42%9.41%
- 月報酬Beta0.85%0.98%0.99%1.10%1.01%1.10%
- 月報酬R-Squared84.58%82.39%87.01%87.76%85.42%86.51%
- 月報酬平均數（算數）1.41%-0.10%-0.13%-
- 月報酬標準差24.22%-23.38%-21.09%-
- 月報酬夏普值0.82%-0.01%-0.14%-
- 特雷諾比率24.54%-2.54%-5.17%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。