高盛歐洲股票基金X股歐元
93.24歐元0.32(0.34%)
2025/05/19更新
風險概覽
最佳一年總回報
28.22% (2009-12-31)
最差一年總回報
-13.14% (2018-12-31)
上升年數
17
下跌年數
6
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha2.48%2.15%0.62%0.48%0.07%0.20%
- 月報酬Beta0.92%0.92%0.95%0.95%0.95%0.96%
- 月報酬R-Squared95.77%95.53%96.58%96.49%96.53%96.50%
- 月報酬平均數（算數）0.39%-0.67%-1.00%-
- 月報酬標準差9.58%-13.07%-13.16%-
- 月報酬夏普值0.16%-0.42%-0.81%-
- 特雷諾比率1.26%-5.17%-10.94%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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