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高盛歐洲股票基金X股歐元
85.32歐元0.45(0.53%)
2024/04/25更新
風險概覽
最佳一年總回報
39.66% (2009-12-31)
最差一年總回報
-13.14% (2018-12-31)
上升年數
16
下跌年數
6
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha4.22%4.48%0.46%0.43%0.64%0.58%
- 月報酬Beta0.85%0.85%0.95%0.96%0.99%0.99%
- 月報酬R-Squared91.03%91.14%96.49%96.44%97.30%97.32%
- 月報酬平均數（算數）1.44%-0.82%-0.75%-
- 月報酬標準差9.51%-13.20%-15.88%-
- 月報酬夏普值1.45%-0.66%-0.54%-
- 特雷諾比率17.10%-8.57%-7.67%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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