駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金I2美元

50.55美元0.06(0.12%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月0.93%
3月8.1%
1年21%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
38.94% (2009-12-31)
最差一年總回報
-43.71% (2008-12-31)
上升年數
15
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    12.66%0.54%
    6.06%0.15%
    5.08%1.22%
  • 月報酬Beta
    1.04%1.04%
    0.97%1.00%
    0.96%1.00%
  • 月報酬R-Squared
    97.60%99.27%
    96.38%98.38%
    94.97%97.43%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.82%-
    1.13%-
    1.30%-
  • 月報酬標準差
    28.24%-
    19.47%-
    15.76%-
  • 月報酬夏普值
    0.76%-
    0.62%-
    0.91%-
  • 特雷諾比率
    18.81%-
    11.20%-
    14.76%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。