駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金I2美元

52.71美元0.32(0.6%)
2021/05/11更新
績效 / 
1月2.99%
3月6.92%
1年48.36%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
38.94% (2009-12-31)
最差一年總回報
-43.71% (2008-12-31)
上升年數
15
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    2.54%4.40%
    4.91%0.97%
    3.77%0.96%
  • 月報酬Beta
    0.91%1.08%
    0.97%1.01%
    0.95%1.00%
  • 月報酬R-Squared
    93.56%98.50%
    95.33%98.45%
    93.76%97.50%
  • 月報酬平均數(算數)
    4.11%-
    1.42%-
    1.31%-
  • 月報酬標準差
    19.32%-
    19.28%-
    15.55%-
  • 月報酬夏普值
    2.54%-
    0.81%-
    0.94%-
  • 特雷諾比率
    65.62%-
    15.35%-
    15.16%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。