駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國研究基金 I2 美元

48.81美元0.89(1.79%)
2022/12/06更新
績效 / 
1月4.54%
3月0.41%
1年16.19%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
38.94% (2009-12-31)
最差一年總回報
-43.71% (2008-12-31)
上升年數
16
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    4.22%1.89%
    1.71%1.20%
    2.04%0.91%
  • 月報酬Beta
    0.90%1.04%
    0.91%1.03%
    0.90%1.01%
  • 月報酬R-Squared
    93.28%99.58%
    93.14%99.17%
    93.78%98.68%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.50%-
    0.91%-
    0.89%-
  • 月報酬標準差
    23.07%-
    21.92%-
    19.02%-
  • 月報酬夏普值
    0.84%-
    0.46%-
    0.50%-
  • 特雷諾比率
    22.43%-
    9.01%-
    8.90%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。