駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金I2美元

48.15美元0.2(0.41%)
2022/06/27更新
績效 / 
1月0.04%
3月13.55%
1年11.9%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
38.94% (2009-12-31)
最差一年總回報
-43.71% (2008-12-31)
上升年數
16
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    1.27%2.66%
    2.25%2.23%
    2.14%1.05%
  • 月報酬Beta
    0.70%0.98%
    0.88%1.01%
    0.88%1.00%
  • 月報酬R-Squared
    93.09%98.70%
    91.84%98.60%
    92.77%98.35%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.35%-
    1.22%-
    1.06%-
  • 月報酬標準差
    15.79%-
    19.04%-
    16.93%-
  • 月報酬夏普值
    0.28%-
    0.74%-
    0.68%-
  • 特雷諾比率
    7.79%-
    14.75%-
    12.28%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。