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股市VIP 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國研究基金 I2 美元
53.99美元0.8(1.5%)
2023/05/26更新
風險概覽
最佳一年總回報
38.94% (2009-12-31)
最差一年總回報
-43.71% (2008-12-31)
上升年數
16
下跌年數
4
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha1.20%2.10%1.15%1.30%2.07%0.80%
- 月報酬Beta0.91%1.05%0.84%1.02%0.90%1.02%
- 月報酬R-Squared93.93%99.88%92.77%99.06%93.71%98.80%
- 月報酬平均數（算數）0.51%-1.17%-0.97%-
- 月報酬標準差23.21%-18.86%-19.44%-
- 月報酬夏普值0.11%-0.68%-0.52%-
- 特雷諾比率0.09%-14.00%-9.72%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。