駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金I2美元

56.96美元0.11(0.19%)
2021/07/26更新
績效 / 
1月4.18%
3月6.06%
1年38.32%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
38.94% (2009-12-31)
最差一年總回報
-43.71% (2008-12-31)
上升年數
15
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    4.92%3.04%
    4.67%0.83%
    4.22%0.73%
  • 月報酬Beta
    0.82%1.04%
    0.95%1.01%
    0.94%1.00%
  • 月報酬R-Squared
    89.44%97.96%
    94.49%98.53%
    93.58%97.72%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.97%-
    1.56%-
    1.43%-
  • 月報酬標準差
    15.71%-
    19.40%-
    15.64%-
  • 月報酬夏普值
    2.26%-
    0.90%-
    1.02%-
  • 特雷諾比率
    49.32%-
    17.92%-
    17.07%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。