先機中國基金L類累積股(美元)

76.98美元0.43(0.56%)
2021/04/16更新
績效 / 
1月0.91%
3月3.1%
1年45.54%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
67.09% (2009-12-31)
最差一年總回報
-45.06% (2008-12-31)
上升年數
15
下跌年數
7

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    7.17%3.66%
    1.92%1.65%
    0.86%1.03%
  • 月報酬Beta
    0.94%1.02%
    0.88%0.94%
    0.90%0.98%
  • 月報酬R-Squared
    82.28%89.42%
    85.75%88.10%
    87.52%89.38%
  • 月報酬平均數(算數)
    3.58%-
    0.91%-
    1.33%-
  • 月報酬標準差
    17.66%-
    19.32%-
    17.55%-
  • 月報酬夏普值
    2.42%-
    0.49%-
    0.84%-
  • 特雷諾比率
    53.53%-
    9.12%-
    15.88%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。