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先機中國基金L類累積股(美元)
49.34美元0.45(0.92%)
2024/12/24更新
風險概覽
最佳一年總回報
67.09% (2009-12-31)
最差一年總回報
-19.72% (2022-12-31)
上升年數
15
下跌年數
10
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha0.52%0.23%3.87%2.79%1.52%0.95%
- 月報酬Beta0.80%0.82%0.87%0.90%0.88%0.91%
- 月報酬R-Squared94.31%94.96%95.97%96.34%92.66%93.62%
- 月報酬平均數（算數）1.13%-0.46%-0.03%-
- 月報酬標準差24.92%-28.44%-25.27%-
- 月報酬夏普值0.33%-0.34%-0.09%-
- 特雷諾比率7.60%-15.10%-6.04%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。