先機中國基金L類累積股(美元)

58.75美元1.54(2.55%)
2022/01/27更新
績效 / 
1月4.03%
3月12.48%
1年28.02%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
67.09% (2009-12-31)
最差一年總回報
-45.06% (2008-12-31)
上升年數
15
下跌年數
8

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    0.62%1.52%
    1.23%1.23%
    0.58%0.38%
  • 月報酬Beta
    0.85%0.98%
    0.88%0.95%
    0.90%0.98%
  • 月報酬R-Squared
    93.15%94.20%
    86.58%89.32%
    89.30%90.34%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.64%-
    0.81%-
    0.88%-
  • 月報酬標準差
    16.56%-
    19.22%-
    18.67%-
  • 月報酬夏普值
    1.19%-
    0.46%-
    0.50%-
  • 特雷諾比率
    22.62%-
    8.35%-
    8.90%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。