先機中國基金L類累積股(美元)

42.03美元0(0.01%)
2024/07/18更新
績效 / 
1月0.31%
3月8.4%
1年11.71%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
67.09% (2009-12-31)
最差一年總回報
-19.72% (2022-12-31)
上升年數
15
下跌年數
10

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    9.11%5.48%
    5.10%3.74%
    2.63%1.12%
  • 月報酬Beta
    0.88%0.91%
    0.90%0.93%
    0.91%0.94%
  • 月報酬R-Squared
    91.63%93.20%
    96.49%96.50%
    92.62%93.71%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.65%-
    1.43%-
    0.23%-
  • 月報酬標準差
    20.18%-
    27.07%-
    23.92%-
  • 月報酬夏普值
    0.65%-
    0.76%-
    0.21%-
  • 特雷諾比率
    16.88%-
    24.85%-
    8.53%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。