鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票A歐元

10.59歐元0.07(0.67%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月2.5%
3月1.15%
1年28.45%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
33.33% (2009-12-31)
最差一年總回報
-45.97% (2008-12-31)
上升年數
12
下跌年數
8

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    2.07%2.07%
    1.42%1.42%
    2.40%2.40%
  • 月報酬Beta
    1.08%1.08%
    1.11%1.11%
    1.11%1.11%
  • 月報酬R-Squared
    98.47%98.47%
    97.54%97.54%
    96.85%96.85%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.38%-
    0.83%-
    0.68%-
  • 月報酬標準差
    17.22%-
    18.93%-
    15.76%-
  • 月報酬夏普值
    1.69%-
    0.55%-
    0.54%-
  • 特雷諾比率
    29.14%-
    8.09%-
    6.81%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。