鋒裕匯理基金歐洲氣候股票 A 歐元
12.47歐元0.04(0.32%)
2025/05/14更新
風險概覽
最佳一年總回報
26.89% (2009-12-31)
最差一年總回報
-16.00% (2018-12-31)
上升年數
15
下跌年數
9
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha4.52%4.18%3.34%3.20%2.70%2.57%
- 月報酬Beta1.02%1.02%1.07%1.07%1.06%1.06%
- 月報酬R-Squared89.15%89.56%93.74%94.00%95.19%95.36%
- 月報酬平均數（算數）0.26%-0.51%-0.87%-
- 月報酬標準差11.03%-14.93%-14.74%-
- 月報酬夏普值0.00%-0.24%-0.62%-
- 特雷諾比率0.62%-2.42%-7.98%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
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