鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票A歐元

10.02歐元0.09(0.91%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月1.43%
3月10.21%
1年35.1%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
33.33% (2009-12-31)
最差一年總回報
-45.97% (2008-12-31)
上升年數
12
下跌年數
8

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    2.02%2.02%
    1.72%1.72%
    2.84%2.84%
  • 月報酬Beta
    1.10%1.10%
    1.11%1.11%
    1.12%1.12%
  • 月報酬R-Squared
    95.15%95.15%
    97.47%97.47%
    96.68%96.68%
  • 月報酬平均數(算數)
    3.11%-
    0.65%-
    0.54%-
  • 月報酬標準差
    18.97%-
    19.19%-
    16.08%-
  • 月報酬夏普值
    1.99%-
    0.43%-
    0.43%-
  • 特雷諾比率
    38.63%-
    5.86%-
    5.09%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。