鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票A歐元

9.14歐元0.09(0.98%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月2.21%
3月5.25%
1年10.8%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
33.33% (2009-12-31)
最差一年總回報
-45.97% (2008-12-31)
上升年數
12
下跌年數
8

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    1.09%1.09%
    2.06%2.06%
    2.76%2.76%
  • 月報酬Beta
    1.11%1.11%
    1.11%1.11%
    1.11%1.11%
  • 月報酬R-Squared
    97.80%97.80%
    97.38%97.38%
    96.50%96.50%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.10%-
    0.16%-
    0.36%-
  • 月報酬標準差
    28.09%-
    18.98%-
    15.75%-
  • 月報酬夏普值
    0.06%-
    0.12%-
    0.30%-
  • 特雷諾比率
    1.76%-
    0.46%-
    3.13%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。