鋒裕匯理基金美元短期債券A2歐元

5.76歐元0.05(0.88%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月1.2%
3月0.52%
1年7.1%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
14.47% (2005-12-31)
最差一年總回報
-10.93% (2017-12-31)
上升年數
11
下跌年數
9

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    1.45%6.86%
    0.55%3.80%
    0.31%3.01%
  • 月報酬Beta
    2.70%63.86%
    0.33%14.54%
    0.17%9.28%
  • 月報酬R-Squared
    46.62%56.44%
    1.17%8.62%
    0.50%5.02%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.27%-
    0.11%-
    0.11%-
  • 月報酬標準差
    1.12%-
    2.64%-
    2.04%-
  • 月報酬夏普值
    2.82%-
    0.00%-
    0.09%-
  • 特雷諾比率
    1.18%-
    0.09%-
    0.98%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。