鋒裕匯理基金美元短期債券 A2 歐元
7.01歐元0.01(0.14%)
2025/04/25更新
風險概覽
最佳一年總回報
14.47% (2005-12-31)
最差一年總回報
-10.93% (2017-12-31)
上升年數
15
下跌年數
9
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha0.05%0.50%0.61%0.59%1.21%1.20%
- 月報酬Beta1.65%2.52%0.99%1.01%1.67%1.48%
- 月報酬R-Squared75.03%29.60%21.80%4.31%28.49%4.02%
- 月報酬平均數（算數）0.44%-0.40%-0.30%-
- 月報酬標準差0.51%-1.02%-1.18%-
- 月報酬夏普值0.92%-0.27%-0.84%-
- 特雷諾比率0.28%-0.23%-0.52%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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